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双重差分法（DID）的平行趋势假设验证策略

引言

在因果推断的计量经济学方法中，双重差分法（Difference-in-Differences，DID）因其能够有效控制时间固定效应与个体固定效应，成为评估政策干预或外部冲击效果的重要工具。从评估某项经济政策对企业绩效的影响，到分析公共卫生措施对居民健康行为的改变，DID方法在社会科学研究中应用广泛。然而，DID方法的核心前提——“平行趋势假设”（ParallelTrendAssumption），却常被忽视或验证不充分，导致研究结论的可靠性存疑。本文将围绕平行趋势假设的内涵、验证必要性及具体策略展开系统论述，旨在为研究者提供可操作的验证框架，助力提升因果推断的严谨性。

一、平行趋势假设的内涵与核心地位

（一）DID方法的基本逻辑

双重差分法的核心思想是通过“两次差分”分离出政策干预的净效应：首先比较干预组（TreatmentGroup）与对照组（ControlGroup）在政策实施后的结果差异（第一次差分），再比较两组在政策实施前的结果差异（第二次差分），最终通过两次差分的差值（即“双重差分”）得到干预的实际效果。这一逻辑隐含的关键前提是：若没有政策干预，干预组与对照组的结果变量在时间维度上的变化趋势应保持一致——这正是平行趋势假设的本质。

例如，研究某环保政策对企业污染排放的影响时，干预组是受政策直接约束的企业，对照组是未受约束但其他特征相似的企业。若政策实施前，两组企业的污染排放增速相近（如年均下降2%），而政策实施后干预组增速显著加快（如年均下降5%），则可认为政策有效；但若政策实施前干预组本身就比对照组下降更快（如年均下降3%vs1%），则后续的差异可能是原有趋势的延续，而非政策效果。

（二）平行趋势假设的定义与作用

平行趋势假设可通俗理解为“反事实一致性”：在没有干预的情况下，干预组与对照组的结果变量随时间变化的轨迹应完全重合。这一假设之所以关键，是因为DID方法通过对照组的变化趋势来“模拟”干预组的“反事实路径”（即若无干预时干预组的变化）。若两组原有趋势不同，对照组的变化就无法准确反映干预组的反事实情况，双重差分的结果将混淆真实干预效应与原有趋势差异，导致估计偏差。

从计量模型角度看，DID的基础回归方程为：

（注：此处用文字描述替代公式）结果变量=常数项+干预组虚拟变量+时间虚拟变量+干预组与时间的交互项（即DID估计量）+控制变量+误差项。其中，交互项的系数代表干预效应，但该系数无偏的前提是，干预组与对照组在时间趋势上无显著差异——这正是平行趋势假设的数学表达。

二、平行趋势假设验证的必要性分析

（一）违反假设的后果

若平行趋势假设不成立，DID估计量将产生“趋势偏差”（TrendBias）。这种偏差可能表现为两种形式：一是“伪阳性”，即原本不存在干预效应，但因干预组原有趋势更快，导致估计结果显著为正；二是“伪阴性”，即真实存在干预效应，但因对照组原有趋势更快，掩盖了干预效果。例如，在评估教育补贴政策对学生成绩的影响时，若干预组学生原本成绩提升速度就快于对照组，即使政策无效，双重差分结果也可能显示“政策有效”；反之，若对照组因其他因素（如师资改善）成绩提升更快，真实的政策效果可能被低估甚至掩盖。

（二）经验研究中的常见挑战

现实中，平行趋势假设的违反并非小概率事件，主要源于三方面挑战：

第一，样本选择的非随机性。干预组与对照组可能因政策设计（如“试点优先选择基础好的地区”）或自选择行为（如企业主动申请进入干预组），导致两组在干预前就存在系统性差异，这种差异可能随时间演变形成不同趋势。

第二，未观测到的混杂因素。即使两组基线特征相似，某些未被控制的变量（如区域经济周期、行业技术变革）可能对干预组与对照组产生异质性影响，导致趋势分化。例如，某产业政策的干预组集中在东部地区，而对照组多在中西部，若东部地区同期面临更严格的环保约束（与产业政策无关），可能导致两组污染排放趋势偏离。

第三，时间窗口的选择偏差。若研究者仅选取政策实施前后较短的时间窗口，可能无法捕捉到长期趋势的差异；反之，若时间窗口过长，其他外生冲击（如经济危机、技术革命）可能干扰趋势判断。

三、平行趋势假设的主要验证策略

（一）事件研究法：动态趋势检验

事件研究法（EventStudy）是最直接的验证手段，其核心是通过引入“事件时间”虚拟变量，刻画干预组在政策实施前不同时间点相对于对照组的趋势差异。具体操作步骤如下：

首先，以政策实施时间点为“0”，将时间划分为“事件前k期”（k=1,2,…,K）和“事件后m期”（m=1,2,…,M）。

其次，在回归模型中加入每个事件时间点与干预组的交互项（如“干预组×事件前1期”“干预组×事件前2期”等），并将政策实施后的交互项（如“干预组×事件后1期”）