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基于Copula的RMK经济资本配置模型：拓展与实践应用

一、引言

1.1研究背景与动因

在金融市场的复杂生态中，金融机构时刻面临着各类风险的交织与冲击，如何有效管理风险、确保自身稳健运营成为关键命题。经济资本配置作为金融机构风险管理的核心环节，犹如精准导航，引导着金融机构在风险的波涛中稳健前行。它是金融机构依据自身风险偏好与承受能力，将经济资本合理分配至各个业务单元与资产组合的过程，旨在实现风险与收益的最优平衡。通过科学的经济资本配置，金融机构能够精准识别高风险领域，提前布局防范措施，同时敏锐捕捉潜在的盈利机会，将有限的资本投入到最具价值创造潜力的业务中，从而增强自身的风险抵御能力，提升市