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基于图神经网络的金融资产风险传导机制建模及网络拓扑分析1

基于图神经网络的金融资产风险传导机制建模及网络拓扑分

析

1.图神经网络基础

1.1图神经网络原理

图神经网络（GraphNeuralNetworks,GNNs）是一种处理图结构数据的深度学习

模型，其核心思想是通过聚合节点的邻域信息来更新节点的特征表示。在金融领域，图

神经网络可以将金融机构、金融产品、交易关系等抽象为图的节点和边，从而对金融资

产的风险传导机制进行建模。

•信息传播机制：图神经网络通过消息传递机制实现信息的传播。每个节点会聚合

其邻域节点的信息，并更新自身的特征表示。例如，在金融风险传导中，一个金

融机构的风险状态会受到与其有交易关系的其他金融机构的影响，这种影响可以

通过图神经网络的信息传播机制进行建模。

•节点特征更新：节点特征更新是图神经网络的核心操作之一。通过聚合邻域信息，

节点的特征表示会不断更新，从而更好地捕捉节点之间的关系。在金融资产风险

传导中，节点特征可以包括金融机构的财务指标、信用评级等，通过更新这些特

征，可以更准确地预测风险的传播路径。

•图结构学习：图神经网络能够学习图的拓扑结构，从而更好地理解节点之间的关

系。在金融领域，金融机构之间的交易关系、合作关系等构成了复杂的网络结构，

图神经网络可以通过学习这些结构，识别出风险传导的关键路径和关键节点。

1.2常见图神经网络架构

图神经网络有多种架构，每种架构都有其独特的特点和应用场景。在金融资产风险

传导机制建模中，以下几种常见的图神经网络架构具有重要的应用价值。

•图卷积网络（GraphConvolutionalNetworks,GCNs）：GCNs是图神经网络

中最基本的架构之一，其核心思想是通过图卷积操作来聚合节点的邻域信息。在

金融风险传导建模中，GCNs可以用于分析金融机构之间的风险传播路径。例如，

通过构建金融机构之间的交易网络，利用GCNs可以识别出哪些金融机构在风险

传播中起到关键作用。研究表明，GCNs在处理稀疏图数据时具有较高的效率，能

够有效降低计算复杂度。

2.金融资产风险传导机制2

•图注意力网络（GraphAttentionNetworks,GATs）：GATs通过引入注意力

机制，为每个节点的邻域信息分配不同的权重，从而更好地捕捉节点之间的关系。

在金融领域，不同金融机构之间的交易关系可能具有不同的重要性，GATs可以

为这些关系分配不同的权重，从而更准确地预测风险的传播路径。例如，在分析

金融机构之间的信用风险传导时，GATs可以识别出哪些交易关系对风险传播的

影响更大，从而为风险防控提供依据。

•图递归神经网络（GraphRecurrentNeuralNetworks,GRNNs）：GRNNs

结合了图神经网络和递归神经网络的优点，能够处理图结构数据中的时间序列信

息。在金融资产风险传导中，风险的传播不仅与当前的网络结构有关，还与历史

数据密切相关。GRNNs可以通过对历史数据的学习，预测未来风险的传播路径。

例如，在分析金融市场的动态风险传导时，GRNNs可以利用历史交易数据和市场

波动信息，预测未来可能出现的风险传导路径。

•图生成网络（GraphGenerativeNetworks,GGNs）：GGNs用于生成图结构

数据，可以用于模拟金融网络的演化过程。在金融风险传导研究中，通过生成不

同的网络结构，可以分析不同网络结构对风险传播的影响。例如，通过生成不同

金融机构之间的交易网络，可以研究网络密度、网络直径等拓扑特征对风险传播

的影响，从而为金融网络的优化提供参考。

•图自编码器（GraphAutoencoders,GAEs）：GAEs通过编码器和解码器的结

构，对图结