机器学习（XGBoost）在选股策略中的应用.docxVIP

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2026-01-01 发布于上海
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机器学习（XGBoost）在选股策略中的应用

一、引言

在金融投资领域，选股策略的核心是通过分析市场数据挖掘股票的潜在价值，从而在风险可控的前提下获取超额收益。传统选股方法主要依赖基本面分析与技术分析，但随着市场复杂度提升，股票价格波动受宏观经济、行业周期、投资者情绪等多维度因素影响，非线性关系日益显著，传统方法在处理高维数据、捕捉复杂模式时逐渐显露局限。近年来，机器学习技术凭借强大的模式识别与非线性拟合能力，成为金融量化领域的研究热点。其中，XGBoost（极端梯度提升树）作为梯度提升树（GBDT）的优化版本，以其高效的计算性能、出色的泛化能力和对缺失值的鲁棒性，在选股策略中展现出独特优势。