基于迁移学习的金融信贷评分模型中跨行业特征对齐算法设计与实现研究.pdfVIP

基于迁移学习的金融信贷评分模型中跨行业特征对齐算法设计与实现研究1

基于迁移学习的金融信贷评分模型中跨行业特征对齐算法设

计与实现研究

1.研究背景与意义

1.1金融信贷评分模型现状

金融信贷评分模型是金融机构评估借款人信用风险的重要工具。传统模型主要依

赖于借款人的历史信用记录、收入水平、负债情况等金融领域内的数据。例如，FICO

评分模型是广泛使用的信用评分模型，其评分依据包括支付历史、债务水平、信用历史

长度等，这些因素占总评分的比重分别为35%、30%和15%左右。然而，这些模型存

在一定的局限性。一方面，对于信用记录较少或缺失的“薄文件”借款人，传统模型难以

准确评估其信用风险。据相关研究显示，在新兴市场中，约有40%的借款人因缺乏足

够的信用记录而无法获得准确的信用评分。另一方面，传统模型对数据的依赖度高，且

模型更新周期长，难以快速适应金融市场的变化和新的风险特征。

1.2迁移学习在金融领域的应用价值

迁移学习作为一种机器学习方法，能够在不同但相关的任务之间迁移知识，从而提

高模型的性能和泛化能力。在金融领域，迁移学习具有重要的应用价值。首先，金融数

据往往具有稀疏性和不平衡性，迁移学习可以通过从相关领域获取额外的知识来增强模

型对有限数据的学习能力。例如，在信用卡违约预测任务中，通过从其他金融产品（如

贷款业务）的数据中迁移知识，可以提高模型对信用卡违约风险的预测准确性。研究表

明，采用迁移学习方法的模型在信用卡违约预测任务中的准确率比传统模型提高了约

10%。其次，迁移学习能够加速模型的训练过程，降低模型训练成本。在金融领域，数

据的获取和标注成本较高，迁移学习可以利用已有的预训练模型，减少对大量标注数据

的依赖，从而节省时间和资源。此外，迁移学习还能够提高模型对新任务的适应能力，

帮助金融机构快速应对市场变化和新的业务需求。

1.3跨行业特征对齐的必要性

在金融信贷评分模型中，跨行业特征对齐是实现迁移学习的关键环节。随着金融科

技的快速发展，金融机构越来越多地尝试将非金融行业的数据（如电商交易记录、社交

媒体行为数据等）融入信贷评分模型中，以弥补传统金融数据的不足。然而，不同行业

的数据在特征空间上存在显著差异，这给模型的训练和应用带来了挑战。例如，电商交

易记录中的特征（如购买频率、购买品类等）与金融信贷中的特征（如收入水平、负债

2.迁移学习理论基础2

率等）在语义和数值分布上都不相同。如果不对这些跨行业的特征进行有效的对齐，直

接将它们合并到模型中，会导致模型性能下降。据实验数据表明，未经对齐的跨行业特

征组合在信贷评分模型中的准确率比仅使用金融行业特征的模型低约15%。因此，设

计有效的跨行业特征对齐算法对于提高迁移学习在金融信贷评分模型中的应用效果具

有重要意义。通过跨行业特征对齐，可以将不同行业的特征映射到一个统一的特征空间

中，使模型能够更好地学习和利用这些跨行业的特征，从而提高信贷评分的准确性和可

靠性。

2.迁移学习理论基础

2.1迁移学习基本概念

迁移学习是一种机器学习方法，其核心思想是将从一个或多个源任务中学习到的

知识应用到目标任务中，以提高目标任务的学习性能。在迁移学习中，源任务和目标任

务可能来自不同的领域或具有不同的数据分布，但它们之间存在一定的相关性。例如，

在图像识别领域，一个在大规模通用图像数据集上预训练的模型可以被迁移到特定的

医学图像识别任务中，通过少量的医学图像数据进行微调，从而实现对医学图像的准确

识别。迁移学习的基本概念包括以下几个关键要素：

•源域与目标域：源域是指模型在其中学习和训练的原始数据集，目标域是指模型

需要应用和泛化的目标数据集。源域和目标域的数据分布可能不同，但它们之间

存在一定的相似性或相关性。例如，在金融信贷评分模型中，源域可以是其他金

融产品的数据集，如信用卡消费数据，目标域则是信贷申请数据。

•源任务与目标任务：源任务是在源域中定义的学习任务，目标任务是在目标域中

需要解决的问题。源任务和目标任务可能具有不同的标签空间或任务类型，但它