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2026年风险管理工程师的考试大纲与题库

一、单选题（共20题，每题1分）

1.以下哪种风险类型属于市场风险？（）

A.信用风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.法律风险

2.风险管理的PDCA循环中，C代表（）

A.规划（Plan）

B.执行（Do）

C.检查（Check）

D.行动（Act）

3.在巴塞尔协议III中，对系统重要性银行的风险权重要求（）

A.更低

B.更高

C.不变

D.视情况而定

4.以下哪种方法不属于定性风险分析？（）

A.德尔菲法

B.情景分析

C.风险矩阵

D.MonteCarlo模拟

5.银行监管中，逆周期调节主要针对哪种风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

6.内部审计部门对风险管理效果评估时，主要关注（）

A.风险识别的全面性

B.风险控制措施的有效性

C.风险报告的及时性

D.以上都是

7.企业风险管理框架中，ERM通常指（）

A.EnterpriseResourceManagement

B.EnterpriseRiskManagement

C.EconomicRiskManagement

D.EnvironmentalRiskManagement

8.市场风险价值VaR计算中，通常使用多少天作为持有期？（）

A.1天

B.5天

C.10天

D.30天

9.以下哪种指标不属于流动性风险监测？（）

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.应急融资预案完备性

D.资产负债匹配率

10.商业银行风险管理体系中，三道防线不包括（）

A.业务部门

B.风险管理部门

C.内部审计部门

D.外部监管机构

11.风险偏好的核心要素是（）

A.风险容忍度

B.风险容量

C.风险限额

D.以上都是

12.压力测试中，压力情景通常设定为（）

A.正常经营情景

B.偏态情景

C.极端情景

D.混合情景

13.保险公司在准备金评估中，通常采用哪种方法？（）

A.预期损失法（EL）

B.情景分析法

C.敏感性分析

D.回归分析法

14.操作风险事件中，内部欺诈占的比例通常为（）

A.10%以下

B.10%-30%

C.30%-50%

D.50%以上

15.资产负债管理（ALM）的核心目标之一是（）

A.最大化股东回报

B.优化资本配置

C.降低运营成本

D.减少监管处罚

16.企业信用评级中，AAA级通常表示（）

A.优秀，风险最低

B.良好，风险中等

C.一般，风险较高

D.差，风险极高

17.风险调整后收益（RAROC）计算中，K代表（）

A.风险中性利率

B.风险溢价

C.信用成本

D.管理费用

18.国际货币基金组织（IMF）对金融风险的分类不包括（）

A.信用风险

B.市场风险

C.运营风险

D.战略风险

19.银行监管评级（CAMELS）中，E代表（）

A.监管有效性

B.资本充足性

C.管理质量

D.盈利能力

20.企业风险管理框架中，目标设定阶段的主要输入是（）

A.风险偏好

B.风险限额

C.战略目标

D.风险报告

二、多选题（共10题，每题2分）

1.风险管理的基本原则包括（）

A.全面性原则

B.前瞻性原则

C.效益性原则

D.合规性原则

2.市场风险管理的主要工具包括（）

A.VaR模型

B.敏感性分析

C.压力测试

D.情景分析

3.流动性风险管理的关键指标包括（）

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.流动性比例

D.应急融资能力

4.风险偏好的组成部分包括（）

A.风险容忍度

B.风险容量

C.风险偏好声明

D.风险限额体系

5.操作风险管理的主要方法包括（）

A.内部控制

B.人员管理

C.技术系统

D.第三方风险管理

6.信用风险管理的主要工具包括（）

A.信用评分模型

B.担保管理

C.应急资金安排

D.债务重组

7.风险压力测试的主要类型包括（）

A.盈利能力测试

B.资本充足性测试

C.流动性测试

D.盈利预测测试

8.风险管理信息系统的主要功能包括（）

A.风险数据采集

B.风险分析处理

C.风险报告展示

D.风险控制执行

9.企业风险管理框架的主要要素包括（）

A.风险治理结构

B.风险管理策略

C.风险管理流程

D.风险管理文化

10.国际风险管理标准包括（）

A.巴塞尔协议

B.COSO框架

C.国际保险监督官协会（IAIS）标准

D