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2026年银行业风险管理师面试问题与答案
一、单选题（共5题，每题2分）
1.题目：在商业银行信用风险管理中，以下哪种方法不属于内部评级法（IRB）的核心要素？
A.违约概率（PD）
B.首次违约损失率（PLD）
C.违约风险暴露（RDE）
D.贷款回收率（RR）
答案：D
解析：内部评级法（IRB）的核心要素包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（RDE）和期限调整后的违约风险暴露（PDAD）。贷款回收率（RR）是压力测试中用于估算损失的工具，但并非IRB的核心参数。
2.题目：某商业银行的流动性覆盖率（LCR）为120%，这意味着该行的流动性资产能够覆盖30天流动性负债的120%。以下哪种情况可能导致LCR下降？
A.增加现金储备
B.发行长期次级债
C.提高超额备付金率
D.出售短期国债
答案：B
解析：流动性覆盖率（LCR）衡量的是短期流动性资产对短期负债的覆盖能力。发行长期次级债会增加长期负债，但不会直接影响30天内需要覆盖的流动性负债，因此可能导致LCR下降。其他选项均会增加流动性资产或提高流动性储备。
3.题目：在操作风险管理中，以下哪种方法不属于关键风险指标（KRIs）的监测范畴？
A.操作风险事件发生频率
B.单笔操作损失金额
C.内部控制缺陷数量
D.员工培训完成率
答案：D
解析：关键风险指标（KRIs）通常包括操作风险事件数量、损失金额、内部控制缺陷等与风险暴露直接相关的指标。员工培训完成率属于运营管理范畴，不属于KRIs的监测范围。
4.题目：某商业银行的资本充足率（CAR）为15%，其中核心一级资本充足率为12%。根据巴塞尔协议III，该行的资本结构是否符合监管要求？
A.符合，因为总资本充足率超过10%
B.不符合，因为核心一级资本充足率低于10%
C.符合，因为总资本充足率超过最低要求
D.不符合，因为核心一级资本占比过低
答案：C
解析：巴塞尔协议III要求总资本充足率不低于10%，核心一级资本充足率不低于4.5%。该行总资本充足率为15%，符合监管要求，但核心一级资本充足率（12%）高于4.5%，也符合要求。
5.题目：在市场风险管理中，以下哪种工具主要用于对冲利率风险？
A.信用衍生品
B.期权合约
C.远期利率协议（FRA）
D.互换合约
答案：C
解析：远期利率协议（FRA）是一种用于锁定未来利率的工具，常用于对冲利率风险。信用衍生品对冲信用风险，期权合约用于波动率对冲，互换合约用于交叉汇率或利率风险对冲，但FRA是专门针对利率的工具。
二、多选题（共5题，每题3分）
1.题目：商业银行在评估利率风险时，需要考虑哪些因素？
A.利率敏感性缺口
B.经济资本配置
C.市场利率变动趋势
D.重定价期限结构
答案：A、C、D
解析：利率风险管理的核心指标包括利率敏感性缺口、市场利率变动趋势和重定价期限结构。经济资本配置属于资本管理范畴，与利率风险直接相关性较低。
2.题目：在操作风险管理中，以下哪些措施有助于降低欺诈风险？
A.加强员工背景调查
B.实施职责分离
C.定期进行内部审计
D.提高客户交易限额
答案：A、B、C
解析：降低欺诈风险的关键措施包括加强员工背景调查、实施职责分离、定期内部审计和优化交易监控系统。客户交易限额虽能部分控制风险，但并非核心措施。
3.题目：商业银行在压力测试中，需要考虑哪些情景？
A.经济衰退情景
B.信用利差扩大情景
C.流动性紧缩情景
D.监管政策变更情景
答案：A、B、C、D
解析：压力测试需要覆盖宏观经济、市场风险、流动性风险和监管政策变更等多种情景，以确保风险覆盖的全面性。
4.题目：在资本管理中，以下哪些指标用于衡量银行资本充足性？
A.核心一级资本充足率
B.总资本充足率
C.资本杠杆率
D.资本充足率缓冲
答案：A、B、C
解析：资本管理的关键指标包括核心一级资本充足率、总资本充足率和资本杠杆率。资本充足率缓冲属于监管要求，但不是直接衡量指标。
5.题目：在反洗钱（AML）管理中，以下哪些措施有助于降低合规风险？
A.客户身份识别（KYC）
B.大额交易监控
C.内部控制审计
D.知识培训与考核
答案：A、B、C、D
解析：反洗钱合规管理需要通过KYC、大额交易监控、内部控制审计和员工培训等措施全面覆盖，以降低合规风险。
三、判断题（共5题，每题2分）
1.题目：商业银行的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）均用于衡量短期流动性风险。
答案：错
解析：LCR衡量短期流动性资产对短期负债的覆盖能力，而NSFR衡量长期资金来源对长期资金需求的稳定性，两者针对的风险期
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