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基于随机森林的行业轮动量化策略回测

一、行业轮动与量化策略的理论基础

行业轮动是金融市场中贯穿周期的核心规律，也是投资者实现超额收益的关键路径。随着市场复杂度提升，传统主观判断的局限性日益凸显，量化策略凭借客观性、系统性逐渐成为行业轮动的主流工具。而随机森林作为机器学习领域的“稳健选手”，因能处理多维度非线性关系、抗过拟合等特性，为行业轮动策略提供了新的解题思路。

（一）行业轮动的核心逻辑与实践意义

行业轮动的本质是经济环境、政策导向与产业趋势共同作用下的行业表现分化。从经济周期看，复苏阶段顺周期行业（如房地产、基建）因政策宽松率先崛起；繁荣期中游制造与消费行业接力，盈利改善推动股价上行；滞胀