基于图神经网络的联邦学习模型在跨平台金融交易风险识别中的应用研究.pdfVIP

基于图神经网络的联邦学习模型在跨平台金融交易风险识别中的应用研究1

基于图神经网络的联邦学习模型在跨平台金融交易风险识别

中的应用研究

1.研究背景与意义

1.1金融交易风险识别的重要性

金融交易风险识别是金融领域至关重要的环节。随着金融市场的日益复杂和交易

规模的不断扩大，金融交易风险也呈现出多样化和隐蔽性的特点。据相关统计，全球每

年因金融交易风险造成的损失高达数千亿美元。例如，在信用卡交易中，欺诈交易占比

虽小，但造成的损失却十分可观。以美国为例，每年信用卡欺诈交易金额约占总交易金

额的0.5%，但绝对值却高达数十亿美元。在金融投资领域，由于市场波动和信息不对

称等因素，投资者面临的交易风险更是难以准确预估。准确识别金融交易风险不仅可以

保护金融机构和投资者的利益，还能维护金融市场的稳定运行，防范系统性金融风险的

发生。

1.2图神经网络与联邦学习的发展现状

图神经网络（GNN）作为一种强大的图数据处理技术，近年来在多个领域得到了广

泛应用。它能够有效地处理图结构数据中的复杂关系和依赖性，为金融交易风险识别提

供了新的思路和方法。目前，图神经网络在金融领域的应用主要集中在客户关系分析、

交易网络建模等方面。例如，通过构建交易网络图，利用图神经网络可以挖掘出潜在的

欺诈交易模式和关联关系。研究表明，基于图神经网络的模型在金融交易风险识别中的

准确率比传统方法提高了20%以上。

联邦学习作为一种分布式机器学习技术，旨在保护数据隐私的前提下，实现多个参

与方之间的协同学习。随着数据隐私保护法规的日益严格，联邦学习在金融领域的应用

前景广阔。目前，联邦学习在金融交易风险识别中的应用还处于起步阶段，但已经展现

出巨大的潜力。通过联邦学习，不同金融机构可以在不共享原始数据的情况下，共同训

练风险识别模型，提高模型的泛化能力和准确性。据估算，采用联邦学习技术后，金融

交易风险识别模型的训练数据量可以增加30%以上，从而显著提升模型性能。

2.图神经网络基础2

2.图神经网络基础

2.1图神经网络的基本原理

图神经网络（GNN）是一种专门用于处理图结构数据的神经网络架构。其核心思想

是通过聚合节点的邻域信息来更新节点的特征表示，从而捕捉图中的复杂关系和结构

信息。具体来说，GNN的基本原理可以概括为以下几个步骤：

•节点特征初始化：每个节点在初始时刻都有一个特征向量，通常是由节点自身的

属性信息构成。例如，在金融交易网络中，节点可以是交易账户，其初始特征向

量可以包括账户余额、交易频率、交易金额等信息。

•信息聚合：对于每个节点，收集其邻域节点的信息，并将其与自身信息进行聚合。

这个过程可以通过消息传递机制实现，即每个邻域节点向中心节点发送消息，消

息内容是邻域节点的特征信息。聚合函数可以是求和、平均或最大值等操作。例

如，对于一个交易账户节点，其邻域节点可能包括与其有交易往来的其他账户，通

过聚合这些邻域账户的特征信息，可以获取该账户在交易网络中的局部结构信息。

•节点特征更新：根据聚合后的信息更新节点的特征表示。通常使用神经网络（如

多层感知机）对聚合后的信息进行非线性变换，得到新的节点特征。这个过程可

以看作是将邻域信息融入到节点自身的特征中，使节点特征能够更好地反映其在

图中的位置和关系。

•迭代传播：重复信息聚合和节点特征更新的过程，直到节点特征收敛或达到预设

的迭代次数。通过多次迭代，节点可以获取更广泛邻域的信息，从而捕捉到图中

的全局结构信息。例如，在金融交易风险识别中，经过多次迭代后，一个节点可

以获取到与之间接相关的多个交易账户的信息，从而更准确地判断该账户是否存

在风险交易行为。

2.2图神经网络的关键技术

图神经网络的关键技术主要包括以下几个方面：

•图卷积网络（GCN）：GCN是图神经网络的一种经典架构，它通过引入图卷积操

作来实现节点特征的更新。图卷积操作的核心是利用图的邻接矩阵和节