带有权重的期望效用最大化问题----基于对偶控制方法.pdf

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摘要

摘要

本文立足于Kahneman与Tversky的前景理论框架,针对传统的期望效

用理论局限于单一效用函数的不足,系统性地探讨了两个效用函数加权下的

期望效用最大化问题。通过引入参数权重分析模型,结合凹化技术、动态规划

原理以及对偶控制方法,给出了最优的财富过程和最优控制的解析解,揭示了

权重分配、参考点在最优财富过程和最优控制中

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