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金融风险管理作业4完整答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.金融风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用来衡量什么风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

2.以下哪个不是金融衍生品的基本类型？()

A.期货

B.期权

C.远期

D.股票

3.在信用风险中，以下哪种方法不属于信用风险度量方法？()

A.信用评分模型

B.信用风险敞口分析

C.市场价值法

D.信用风险敞口模型

4.在操作风险管理中，以下哪种措施不属于内部控制措施？()

A.岗位职责分离

B.信息系统安全

C.定期审计

D.人工审核

5.风险中性定价原理假设无风险利率为多少？()

A.0%

B.10%

C.5%

D.3%

6.在金融风险管理中，压力测试通常用于评估什么？()

A.单一风险事件的影响

B.投资组合的整体风险

C.市场波动的影响

D.以上所有

7.以下哪种方法不属于风险控制方法？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险增加

8.在金融风险管理中，什么是“尾部风险”？()

A.市场波动风险

B.极端市场事件的风险

C.信用违约风险

D.流动性风险

9.在金融风险管理中，什么是“风险敞口”？()

A.风险敞口是指潜在的损失

B.风险敞口是指已发生的损失

C.风险敞口是指风险事件的可能性

D.风险敞口是指风险事件的影响

二、多选题(共5题)

10.在信用风险管理中，以下哪些是常见的信用风险类型？()

A.信用违约风险

B.信用转换风险

C.信用集中风险

D.信用期限风险

E.信用评级风险

11.以下哪些是金融衍生品的风险因素？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.市场波动风险

D.流动性风险

E.操作风险

12.在金融风险管理中，以下哪些是风险管理的三大原则？()

A.风险识别

B.风险衡量

C.风险控制

D.风险规避

E.风险转移

13.在金融风险管理中，以下哪些是风险控制策略？()

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险保留

E.风险规避

14.在操作风险管理中，以下哪些措施可以降低操作风险？()

A.加强内部控制

B.定期审计

C.提高风险敞口

D.完善信息系统

E.增强员工培训

三、填空题(共5题)

15.金融风险管理中，VaR（ValueatRisk）是指在一定的置信水平下，一定时间内投资组合可能发生的最大损失。

16.在信用风险管理中，用来衡量借款人违约概率的模型是

17.金融风险管理中，为了应对市场风险，通常采用的衍生品对冲策略是

18.在操作风险管理中，为了降低因信息系统故障导致的风险，企业通常会实行的措施是

19.金融风险管理中，用来评估投资组合整体风险的方法是

四、判断题(共5题)

20.金融衍生品的价格总是与基础资产的价格完全正相关。()

A.正确B.错误

21.VaR（ValueatRisk）值越小，表示风险越小。()

A.正确B.错误

22.信用风险敞口是指银行对某一客户的贷款总额。()

A.正确B.错误

23.市场风险可以通过持有更多种类的股票来完全消除。()

A.正确B.错误

24.操作风险是指由于人为错误或系统故障导致的风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述金融风险管理的主要目标。

26.什么是流动性风险？为什么流动性风险对于金融机构来说尤为重要？

27.什么是风险敞口？如何管理风险敞口？

28.简述信用评分模型在信用风险管理中的应用。

29.什么是压力测试？为什么它对金融机构来说很重要？

金融风险管理作业4完整答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】VaR主要用来衡量市场风险，即一定时间内，在一定的置信水平下，投资组合可能发生的最大损失。

2.【答案】D

【解析】股票是基础金融工具，不属于衍生品。衍生品是从基础资产派生出来的金融合约。

3.【答案】C

【解析】市场价值法是用于估算资产市场价值的方法，不直接用于信用风险的度量。

4.【答案】D

【解析】人工审核是一种操作，而不是内部控制措施。内部控制措施是指为防止错误、欺诈和滥用