固定证券收益利率期权定价.pptx

固定证券收益利率期权定价.pptx

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

第八章利率期权定价厦门大学金融系

利率期权定价债券期权可赎回和可回售债券利率顶和利率底利率互换期权

学习目标:在学习完本章之后,你应该能够理解和掌握债券期权的定价可赎回、可回售债券的定价方法利率顶与利率底的定价利率互换期权的定价利率期权定价的一般原理

债券期权债券期权的基本特征债券期权的定价

债券期权的基本特征债券期权的回报欧式看涨欧式看跌

债券期权的定价Black模型Jamshidian模型

债券期权的定价Black模型Black模型对欧式债券期权定价的基本思路是,假设标的债券价格在期权到期时刻服从对数正态分布,则该债券欧式期权的定价公式为 其中

可赎回

文档评论(0)

精致文档 + 关注
实名认证
内容提供者

精致文档

1亿VIP精品文档

相关文档