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数理金融与金融工程中布朗-伊藤过程分析.pdf

数理金融与金融工程中布朗-伊藤过程分析.pdf

    第一节等资产价格的布朗-伊藤过程

    •随机过程是描述一个或多个变量在不确定环境中的变

    化过程。因为价格变化具有不确定性，所以，随

    机过程特别适合用于风险价格未来变化的分析。

    •在金融学中，我们特别关心两种类型的随机过程。

    一类是离散时间/离散变量过程，即允许离散变量在离

    散时间间隔变化的一类过程。二叉树模型和随机模

    型就是这类。

    另一类是连续时间/连续变量随机过程，允许变量连续

    地变化。价格、资产收益在这都是依时间连续地变

    化。这样的模型统称为连续时间模型。

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