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时间序列分析-王燕-习题4答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.时间序列分析中，自回归模型（AR）的参数ρ代表什么？()

A.自变量与因变量之间的相关系数

B.前一期的因变量对本期因变量的影响程度

C.自变量的变化对因变量的影响程度

D.自变量的变化速度对因变量的影响程度

2.移动平均法（MA）中的q值表示什么？()

A.自变量的变化对因变量的影响程度

B.前一期的因变量对本期因变量的影响程度

C.自变量的变化速度对因变量的影响程度

D.前一期的误差对本期误差的影响程度

3.时间序列分析中，季节性因素通常用哪个模型来描述？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.季节性自回归移动平均模型（SARIMA）

4.时间序列分析中，白噪声序列的特点是什么？()

A.序列值之间存在自相关性

B.序列值是随机且不相关的

C.序列值随时间变化呈线性关系

D.序列值的变化速度是恒定的

5.时间序列分析中，平稳性是指什么？()

A.时间序列的统计特性随时间变化

B.时间序列的统计特性不随时间变化

C.时间序列的统计特性随时间周期性变化

D.时间序列的统计特性随时间非线性变化

6.时间序列分析中，自相关系数（ACF）的值范围是什么？()

A.0到1之间

B.-1到1之间

C.0到无穷大之间

D.-无穷大到无穷大之间

7.时间序列分析中，偏自相关系数（PACF）的值范围是什么？()

A.0到1之间

B.-1到1之间

C.0到无穷大之间

D.-无穷大到无穷大之间

8.时间序列分析中，如何识别时间序列的周期性？()

A.通过观察序列值的变化趋势

B.通过计算自相关系数和偏自相关系数

C.通过计算移动平均和指数平滑

D.通过观察序列值的时间间隔

9.时间序列分析中，哪个模型可以同时处理自回归和移动平均效应？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.SARIMA模型

10.时间序列分析中，哪个模型可以处理季节性效应？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.SARIMA模型

二、多选题(共5题)

11.时间序列分析中，以下哪些方法可以用来平稳化非平稳时间序列？()

A.差分法

B.对数变换

C.平滑法

D.移动平均法

12.以下哪些是时间序列分析中常用的预测模型？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.SARIMA模型

E.指数平滑模型

13.在时间序列分析中，以下哪些因素可能影响自相关系数（ACF）的估计？()

A.数据量的大小

B.时间序列的平稳性

C.季节性成分

D.数据的随机性

E.时间序列的分布特性

14.时间序列分析中，以下哪些方法可以用来识别时间序列中的季节性成分？()

A.自相关图

B.偏自相关图

C.季节性分解

D.自回归移动平均模型（ARMA）

E.季节性自回归移动平均模型（SARIMA）

15.时间序列分析中，以下哪些是时间序列分析中的常见问题？()

A.季节性波动

B.自相关性

C.异常值

D.存在趋势

E.数据的随机性

三、填空题(共5题)

16.时间序列分析中，如果一个时间序列的统计特性不随时间变化，那么这个时间序列被称为______。

17.在时间序列的AR模型中，参数ρ表示______。

18.时间序列分析中，用于描述时间序列周期性变化的模型是______。

19.时间序列分析中，通过观察序列值的变化趋势和周期性来识别时间序列的______。

20.时间序列分析中，用于描述和预测非平稳时间序列的模型是______。

四、判断题(共5题)

21.时间序列的平稳性是指时间序列的统计特性（如均值、方差和自协方差）不随时间变化。()

A.正确B.错误

22.自回归模型（AR）中的参数ρ值越大，表示时间序列的自相关性越强。()

A.正确B.错误

23.移动平均模型（MA）中，滞后项的系数q值越小，表示对当前值的影响越小。()

A.正确B.错误

24.季节性自回归移动平均模型（SARIMA）只能处理具有季节性的时间序列。()

A.正确B.错误

25.时间序列分析中，异常值对自相关系数（ACF）的估计没有影响。()

A.正确