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2025年金融风险管理师风险报告中的数据挖掘技术专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险报告中的数据挖掘技术专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师风险报告中的数据挖掘技术专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，数据挖掘技术主要用于识别和预测潜在风险。以下哪项技

术最适合用于信用风险评估中的客户违约预测？

A、聚类分析

B、关联规则挖掘

C、决策树

D、主成分分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。决策树是一种监督学习算法，能够通过历史数据训练模型，

预测客户违约概率，适用于信用风险评估。A选项聚类分析是无监督学习，主要用于数

据分组而非预测；B选项关联规则挖掘用于发现变量间关系，不适用于预测；D选项主

成分分析用于降维，不直接用于预测。知识点：监督学习与无监督学习的区别。易错点：

混淆聚类分析与决策树的应用场景。

2、在反洗钱（AML）监测中，数据挖掘技术常用于识别异常交易模式。以下哪种

方法最适合检测时间序列数据中的异常点？

A、K近邻算法

B、孤立森林

C、线性回归

D、朴素贝叶斯

【答案】B

【解析】正确答案是B。孤立森林是一种无监督学习算法，专门用于检测异常点，尤

其适用于高维和时间序列数据。A选项K近邻算法虽可用于异常检测，但计算效率较

低；C选项线性回归用于预测连续值，不适用于异常检测；D选项朴素贝叶斯用于分类

问题。知识点：异常检测算法的选择。易错点：孤立森林与K近邻算法的适用场景混

淆。

3、在市场风险管理中，数据挖掘技术可以用于预测股票价格波动。以下哪种模型

最适合处理非线性时间序列数据？

A、ARIMA模型

B、逻辑回归

C、支持向量机（SVM）

D、随机森林

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【答案】D

【解析】正确答案是D。随机森林是一种集成学习算法，能够处理非线性关系，适

用于股票价格波动预测。A选项ARIMA模型适用于线性时间序列；B选项逻辑回归用

于分类问题；C选项支持向量机虽能处理非线性，但随机森林在金融数据中表现更优。

知识点：时间序列预测模型的选择。易错点：ARIMA模型与随机森林的适用性混淆。

4、在操作风险管理中，数据挖掘技术可以用于识别内部欺诈行为。以下哪种技术

最适合分析文本数据中的欺诈线索？

A、情感分析

B、主题模型

C、命名实体识别

D、文本分类

【答案】B

【解析】正确答案是B。主题模型（如LDA）能够从大量文本数据中提取潜在主题，

适用于识别内部欺诈中的隐藏模式。A选项情感分析用于判断情感倾向；C选项命名实

体识别用于提取实体；D选项文本分类用于标签分类。知识点：文本挖掘技术的应用。

易错点：主题模型与情感分析的功能混淆。

5、在流动性风险管理中，数据挖掘技术可以用于预测资金缺口。以下哪种方法最

适合处理多变量时间序列数据？

A、VAR模型

B、决策树

C、K均值聚类

D、Apriori算法

【答案】A

【解析】正确答案是A。VAR模型（向量自回归）适用于多变量时间序列预测，能

够捕捉变量间的动态关系。B选项决策树用于分类或回归；C选项K均值聚类用于分

组；D选项Apriori算法用于关联规则挖掘。知识点：多变量时间序列预测模型。易错

点：VAR模型与决策树的适用场景混淆。

6、在信用风险评分卡开发中，数据挖掘技术可以用于特征选择。以下哪种方法最

适合评估特征的重要性？

A、卡方检验

B、信息增益

C、递归特征消除

D、方差分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。递归特征消除（RFE）通过迭代训练模型并剔除不重要特

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征，适用于评分卡开发