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断点回归设计的模糊断点与清晰断点

引言

在因果推断的方法论体系中，断点回归设计（RegressionDiscontinuityDesign，简称RDD）被公认为“准自然实验”中最接近随机对照试验的研究方法之一。它通过利用某个连续变量（称为“断点变量”或“运行变量”）上的外生断点，将研究对象分为断点两侧的处理组与对照组，从而识别处理效应的因果关系。根据处理变量在断点处的分配规则差异，RDD可分为“清晰断点”（SharpRDD）与“模糊断点”（FuzzyRDD）两大类。这两种设计虽共享RDD的核心逻辑，但在识别假设、估计方法与适用场景上存在显著差异。本文将围绕这一主题，系统梳理两者的理论内涵、操作要点与实践区别，为实证研究中的方法选择提供参考。

一、断点回归设计的基础逻辑

要理解清晰断点与模糊断点的差异，需先明确RDD的核心思想。RDD的核心在于“断点”的外生性：当断点变量（如考试分数、年龄、收入水平等）达到或超过某个临界值时，研究对象被“强制”或“倾向于”接受某种处理（如政策干预、项目参与等）；而断点另一侧的对象则不接受或较少接受处理。由于断点变量是连续的，理论上断点两侧的研究对象在断点附近应具有相似的可观测与不可观测特征，仅因断点位置的微小差异导致处理状态不同，从而满足“局部随机化”假设。这种设计有效规避了传统观测数据中常见的选择偏差问题，使得处理效应的估计更接近因果关系。

（一）断点回归的关键要素

断点回归设计包含三个关键要素：断点变量、断点值与处理状态。断点变量是影响处理分配的连续变量（如学生的入学考试分数）；断点值是区分处理组与对照组的临界值（如入学分数线）；处理状态则是研究关注的干预措施（如是否获得奖学金）。三者的关系决定了RDD的类型：若断点变量达到临界值时，所有研究对象必然接受处理（或必然不接受），则为清晰断点；若断点变量达到临界值时，研究对象接受处理的概率显著提升但非绝对，则为模糊断点。

（二）从“理想实验”到“现实约束”的延伸

在理想情况下，清晰断点设计能完美实现“断点处处理状态的突变”，从而直接通过比较断点两侧的结果变量差异估计因果效应。但现实中，处理分配往往受多种因素干扰：政策执行可能存在漏洞（如部分符合条件者未被覆盖）、研究对象可能主动规避或争取处理（如通过调整断点变量值“踩线”），导致处理状态与断点变量的关系不再是确定性的。此时，模糊断点设计通过放宽“确定性分配”假设，将处理状态视为断点变量的“概率性结果”，借助工具变量思想实现因果推断，从而拓展了RDD的应用边界。

二、清晰断点设计：确定性分配下的因果识别

清晰断点（SharpRDD）是RDD的经典形式，其核心特征是处理状态在断点处呈现“跳跃式”的确定性变化——所有断点变量大于等于临界值的个体必然接受处理，小于临界值的个体必然不接受处理。这种严格的分配规则使得处理状态成为断点变量的“示性函数”，为因果推断提供了清晰的识别条件。

（一）清晰断点的识别假设与逻辑

清晰断点的关键识别假设是“断点处的连续性”：除处理状态外，断点变量的所有其他影响结果变量的因素（即可观测与不可观测的混杂变量）在断点两侧应保持连续。通俗而言，断点两侧的研究对象在断点附近应“本质相似”，仅因是否跨越断点而被分配不同的处理状态。例如，以“某分数线”作为断点研究“重点班对学生成绩的影响”，若学生的家庭背景、学习能力等变量在分数线上下不存在系统性跳跃，则可认为断点两侧的学生群体具有可比性，此时重点班的因果效应可通过比较两侧学生的成绩差异得到。

（二）清晰断点的估计方法与操作步骤

清晰断点的估计主要依赖“局部多项式回归”方法，其核心是在断点附近的小邻域内，分别对处理组与对照组的结果变量进行多项式拟合，然后计算断点处的拟合值之差作为处理效应。具体操作可分为三步：

首先，确定断点变量的范围（即选择“带宽”）。带宽过宽可能引入断点外的异质性干扰，过窄则会减少样本量、降低估计精度。常用的带宽选择方法包括交叉验证法、最优带宽公式（如基于均方误差最小化的计算）等。

其次，选择多项式阶数。一阶（线性）回归是最常用的选择，因其在保持简洁性的同时能捕捉主要趋势；高阶多项式（如二次、三次）可更好拟合非线性关系，但可能因过拟合降低估计稳健性。

最后，计算断点处的跳跃值。通过分别对断点左侧（未处理组）与右侧（处理组）的结果变量进行回归，得到断点处的拟合值，两者的差值即为处理效应的估计量。

（三）清晰断点的优势与局限性

清晰断点的最大优势在于识别逻辑的简洁性与结果的直观性。由于处理分配是确定性的，无需额外假设处理状态与其他变量的关系，只需验证混杂变量在断点处的连续性，即可保证因果推断的有效性。这种特性使其在政策评估中应用广泛，例如研究“最低投票年龄对政治参与的影响”（以年龄为断点，达到年龄者必然获得投票权