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分位数回归理论剖析及其在风险管理领域的创新应用与实践探索

一、引言

1.1研究背景

在现代社会，无论是金融市场的投资决策、企业运营的风险管理，还是公共政策的制定，都离不开对数据的深入分析和理解。传统的回归分析方法，如最小二乘法，主要关注因变量的均值与自变量之间的关系，在数据满足正态分布等严格假设条件下，能够提供较为准确的估计和预测。然而，在现实世界中，数据的分布往往呈现出复杂的形态，偏离了正态分布的假设，可能存在重尾分布或离群点。在金融市场中，资产收益率的分布常常具有尖峰厚尾的特征，即极端事件发生的概率比正态分布所预测的要高。在这种情况下，基于均值的传统回归方法会失去精确性，无法全面、准确