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投资组合保险策略试题及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.投资组合保险策略的核心思想是什么？()

A.在市场上涨时增加股票投资比例，在市场下跌时增加债券投资比例

B.在市场上涨时增加债券投资比例，在市场下跌时增加股票投资比例

C.在市场上涨时减少股票投资比例，在市场下跌时减少债券投资比例

D.在市场上涨时减少债券投资比例，在市场下跌时减少股票投资比例

2.以下哪项不是投资组合保险策略的组成部分？()

A.风险预算

B.投资组合再平衡

C.投资组合多样化

D.预设止损点

3.在投资组合保险策略中，以下哪种情况会导致投资组合调整？()

A.市场整体上涨

B.市场整体下跌

C.投资组合中某一项资产的表现与市场相反

D.投资组合中某一项资产的表现与市场相同

4.投资组合保险策略中，风险预算的作用是什么？()

A.确定投资组合的总体风险水平

B.确定投资组合的收益目标

C.确定投资组合的期限

D.确定投资组合的资产配置

5.以下哪种资产通常不被用于投资组合保险策略？()

A.股票

B.债券

C.黄金

D.房地产

6.投资组合保险策略中，预设止损点的目的是什么？()

A.确保投资组合不会亏损

B.防止市场下跌时的进一步亏损

C.确保投资组合不会盈利

D.防止市场上涨时的收益损失

7.以下哪种方法不是投资组合保险策略的再平衡方法？()

A.定期调整

B.根据市场变化调整

C.根据投资者情绪调整

D.根据资产表现调整

8.投资组合保险策略中，以下哪种资产被认为是对冲工具？()

A.股票

B.债券

C.期权

D.普通股

9.投资组合保险策略的目的是什么？()

A.获取最高收益

B.降低投资风险

C.保持投资组合的稳定性

D.以上都是

10.以下哪种策略与投资组合保险策略相似？()

A.加权平均法

B.指数投资策略

C.风险平价策略

D.预测市场策略

二、多选题(共5题)

11.投资组合保险策略通常包括哪些组成部分？()

A.风险预算

B.投资组合再平衡

C.投资组合多样化

D.预设止损点

E.投资目标设定

12.在市场下跌时，以下哪些措施可以用来保护投资组合？()

A.增加债券投资比例

B.增加股票投资比例

C.购买看跌期权

D.调整投资组合的资产配置

E.持有现金

13.投资组合保险策略中，以下哪些因素会影响投资组合的风险水平？()

A.市场波动性

B.投资者的风险承受能力

C.投资组合的多样化程度

D.投资组合的规模

E.投资组合的到期日

14.以下哪些资产可以被用于投资组合保险策略？()

A.股票

B.债券

C.期权

D.商品期货

E.房地产

15.投资组合保险策略的再平衡通常基于以下哪些原则？()

A.投资组合目标风险水平

B.投资者风险承受能力变化

C.市场条件变化

D.投资组合表现

E.投资者情绪

三、填空题(共5题)

16.投资组合保险策略的核心是保持投资组合的[]与投资者的[]相匹配。

17.在投资组合保险策略中，[]用于设定投资组合的总体风险水平。

18.投资组合保险策略中的[]是指当投资组合中某一项资产的表现与市场相反时，触发投资组合调整。

19.投资组合保险策略中，[]的作用是防止市场下跌时的进一步亏损。

20.投资组合保险策略中的[]是指投资组合中股票和债券的比例。

四、判断题(共5题)

21.投资组合保险策略只适用于风险厌恶型投资者。()

A.正确B.错误

22.投资组合保险策略的核心是追求无风险收益。()

A.正确B.错误

23.投资组合保险策略中，投资组合的再平衡是基于市场变化进行的。()

A.正确B.错误

24.在投资组合保险策略中，风险预算是固定的，不随市场变化而调整。()

A.正确B.错误

25.投资组合保险策略的目的是最大化收益而不考虑风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是投资组合保险策略，它的主要目标是什么？

27.投资组合保险策略中，如何进行投资组合的再平衡？

28.在投资组合保险策略中，风险预算的设定有何重要性？

29.为什么在投资组合保险策略中，使