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《银行从业资格[银行风险防范]科目》真题试卷详解

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.商业银行在风险管理中，以下哪种方法属于风险规避？()

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

2.以下哪项不是商业银行信用风险的主要形式？()

A.信用违约风险

B.信用转换风险

C.信用期限风险

D.信用集中风险

3.商业银行资本充足率要求中的核心资本包括哪些？()

A.核心资本和附属资本

B.核心资本和资本准备金

C.核心资本和风险准备金

D.核心资本和利润留存

4.以下哪种情况会导致商业银行流动性风险？()

A.长期贷款占比过高

B.存款稳定增长

C.资产负债期限结构合理

D.流动资产充足

5.商业银行在内部控制中，以下哪种措施不属于风险控制措施？()

A.风险评估

B.风险预警

C.风险报告

D.风险审计

6.商业银行操作风险的主要原因是什么？()

A.技术故障

B.人员失误

C.外部事件

D.以上都是

7.以下哪种金融衍生工具属于场外交易衍生品？()

A.期货合约

B.期权合约

C.利率互换

D.股票指数期货

8.商业银行在信用风险管理体系中，以下哪个环节不属于信用风险识别？()

A.信用风险评估

B.信用风险预警

C.信用风险监测

D.信用风险报告

9.以下哪种情况会导致商业银行市场风险？()

A.市场利率变动

B.市场汇率变动

C.市场商品价格变动

D.以上都是

10.商业银行在风险管理中，以下哪种方法属于风险对冲？()

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

二、多选题(共5题)

11.商业银行在实施流动性风险管理时，以下哪些措施是正确的？()

A.建立流动性风险预警机制

B.保持合理的资产负债期限结构

C.提高资本充足率

D.增加短期借款

12.商业银行信用风险管理体系应包括以下哪些环节？()

A.信用风险识别

B.信用风险评估

C.信用风险控制

D.信用风险监督

13.以下哪些因素会影响商业银行的操作风险？()

A.内部流程和控制系统缺陷

B.人员因素

C.外部事件

D.技术因素

14.商业银行在风险管理中，以下哪些方法可以用于降低市场风险？()

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

15.商业银行资本充足率监管要求包括哪些内容？()

A.核心资本充足率要求

B.总资本充足率要求

C.资本充足率监督检查

D.资本补充要求

三、填空题(共5题)

16.商业银行在信用风险管理体系中，对借款人的还款能力进行评估的主要指标是借款人的______。

17.在银行风险管理中，______是指对银行面临的所有风险进行识别、评估、监控和控制的综合性过程。

18.商业银行在流动性风险管理中，应确保的流动性比例不应低于______。

19.根据《巴塞尔新资本协议》，银行资本分为______和______两层。

20.在操作风险管理中，______是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等原因，导致直接或间接损失的风险。

四、判断题(共5题)

21.商业银行在风险管理中，风险分散策略是通过投资多个相关度低的资产来降低风险。()

A.正确B.错误

22.银行资本充足率要求中的附属资本对银行抵御风险的能力比核心资本更重要。()

A.正确B.错误

23.在信用风险管理中，违约风险是指借款人可能无法按照合同约定偿还本金和利息的风险。()

A.正确B.错误

24.操作风险是由于银行内部流程、人员、系统或外部事件等因素导致的损失风险。()

A.正确B.错误

25.市场风险是指由于市场利率、汇率、商品价格等变动，导致银行资产价值下降的风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.简述商业银行信用风险管理的五个基本步骤。

27.为什么说流动性风险是商业银行面临的最主要风险之一？

28.什么是风险对冲，它适用于哪些情况？

29.什么是内部审计，它在银行风险管理中扮演什么角色？

30.什么是巴塞尔协议，它对全球银行业有哪些影响？

《银行从业资格[银行风险防范]科目》真题试卷详解

一、单选题(共10题)