2025年CPA《财务成本管理》期权计算练习测试卷.docxVIP

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2025年CPA《财务成本管理》期权计算练习测试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本题型共10题，每题1分，共10分。每题只有一个正确答案，请将正确答案代码填入答题卡相应位置。）

1.根据布莱克-斯科尔斯模型，以下关于看涨期权价值的表述，错误的是（）。

A.看涨期权价值随着标的资产波动率（σ）的增加而增加。

B.看涨期权价值随着无风险利率（r）的增加而增加。

C.看涨期权价值随着标的资产现行价格（S）的增加而增加。

D.看涨期权价值随着距到期日时间（T）的缩短而降低。

2.某看

该用户很懒，什么也没介绍

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