金融工程金融科技在供应链金融中的应用与风险防控研究毕业答辩.pptxVIP

第一章绪论：金融工程与金融科技在供应链金融中的时代背景第二章供应链金融现状与金融工程工具的应用第三章金融科技赋能供应链金融的技术路径第四章风险防控机制设计与实证分析第五章创新模式与监管对策研究第六章结论与展望1

01第一章绪论：金融工程与金融科技在供应链金融中的时代背景

绪论：引言与背景在全球经济一体化的大背景下，供应链金融作为连接上下游企业的重要桥梁，其重要性日益凸显。据国际金融协会统计，全球供应链金融市场规模已达到4.5万亿美元，其中中国市场规模占比约为15%，达到6750亿美元。然而，中小企业在供应链金融中仍面临诸多挑战。以2023年某制造业龙头企业为例，其上下游中小企业平均融资成本高达18%，远高于银行贷款基准利率的5%-6%。这一数据揭示了传统供应链金融模式的局限性，即中小企业融资门槛高、流程复杂、信息不对称等问题。为了解决这些问题，金融工程与金融科技的结合成为了一种有效的解决方案。金融工程通过创新金融工具和产品设计，可以有效降低中小企业的融资门槛，而金融科技则通过大数据、人工智能、区块链等技术手段，可以提升供应链金融的效率和透明度。例如，通过区块链技术，可以实现供应链金融数据的实时共享和可追溯，从而降低信息不对称风险。此外，人工智能技术可以用于构建智能风控模型，从而降低信用风险。本论文旨在通过实证分析和案例研究，探讨金融工程与金融科技在供应链金融中的应用，并提出相应的风险防控机制。3

研究现状与文献综述国外供应链金融发展迅速，以区块链和AI技术为主国内研究现状国内供应链金融发展迅速，但存在数据孤岛问题关键理论框架金融工程工具和金融科技技术的应用国际研究现状4

研究方法与数据来源研究方法数据来源量化分析：采用蒙特卡洛模拟对比传统保理与智能合约保理的收益曲线。案例研究：选取海尔智家“链商宝”项目（2020-2023年运营数据），分析其通过结构化融资设计实现的风险对冲效果。文献综述：通过分析国内外供应链金融文献，构建理论框架。一级数据：某汽车零部件行业30家供应商的财务报表（2021-2023年）。二级数据：中国银行业监督管理委员会关于供应链金融的监管政策文件。市场数据：来自中国物流与采购联合会、中国人民银行等机构的公开数据。5

论文结构安排本论文共分为六章，具体结构安排如下：第一章为绪论，主要介绍研究背景、意义、方法等；第二章为供应链金融现状与金融工程工具的应用，分析当前供应链金融行业存在的问题，并介绍金融工程工具在供应链金融中的应用；第三章为金融科技赋能供应链金融的技术路径，探讨金融科技在供应链金融中的应用场景和技术实现；第四章为风险防控机制设计与实证分析，提出基于金融科技的供应链金融风险防控机制，并通过实证分析验证其有效性；第五章为创新模式与监管对策研究，探讨基于金融科技的供应链金融创新模式，并提出相应的监管对策；第六章为结论与展望，总结研究成果，并展望未来研究方向。6

02第二章供应链金融现状与金融工程工具的应用

供应链金融行业现状分析供应链金融行业目前面临诸多挑战，其中最突出的是中小企业融资难问题。根据工信部2023年抽样调查显示，83%的制造业中小企业存在应收账款融资难问题，其中电子行业占比最高达91%。以某电子行业龙头企业为例，其上下游中小企业平均融资成本高达18%，远高于银行贷款基准利率的5%-6%。此外，传统供应链金融模式还存在信息不对称、交易流程复杂、效率低下等问题。例如，某家电企业通过传统保理融资，平均流程耗时15天，而供应链核心企业账期通常为60天，导致资金缺口高达2000万元。为了解决这些问题，金融工程与金融科技的结合成为了一种有效的解决方案。金融工程通过创新金融工具和产品设计，可以有效降低中小企业的融资门槛，而金融科技则通过大数据、人工智能、区块链等技术手段，可以提升供应链金融的效率和透明度。例如，通过区块链技术，可以实现供应链金融数据的实时共享和可追溯，从而降低信息不对称风险。此外，人工智能技术可以用于构建智能风控模型，从而降低信用风险。8

金融工程工具在供应链金融中的分类应用衍生品类信用互换、动态远期合约等资产支持票据（ABN）等担保品评估、信用衍生品等应收账款融资、供应链贷款等结构化产品类信用增强类流动性管理类9

金融工程工具应用场景与案例核心企业信用传导某汽车零部件企业通过应收账款收益权拆分获得无抵押贷款跨境供应链风险管理某光伏企业通过货币互换合约锁定汇率波动中小企业信用增强某纺织企业通过动态抵押品评估模型获得低利率贷款10

工具应用中的风险与合规分析操作风险合规风险系统漏洞：某电子企业因智能合约编程漏洞导致2000万元交易异常。流程错误：某医药企业因操作失误导致1000万元资金损失。第三方风险：某制造企业因供应商违约导致500万元损失。监管套利：某企业通过虚构交易规避