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年中级银行从业资格中级风险管理考试题库附答案(综合卷)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.风险管理中，风险敞口的概念指的是什么？()

A.预期可能发生的损失

B.预期可能发生的收益

C.风险可能导致的潜在损失的大小

D.风险发生的概率

2.在信用风险管理中，以下哪项不是信用风险的主要类型？()

A.违约风险

B.信用转换风险

C.利率风险

D.流动性风险

3.银行在风险管理中采取的风险规避策略不包括以下哪项？()

A.拒绝承担风险

B.转移风险

C.分散风险

D.购买保险

4.操作风险中，以下哪项不是操作风险的主要来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程

D.法律法规

5.在风险管理过程中，风险识别的下一步是什么？()

A.风险评估

B.风险应对

C.风险监控

D.风险报告

6.以下哪项不是风险管理的目标？()

A.保障银行资产安全

B.提高银行盈利能力

C.维护银行声誉

D.减少银行监管要求

7.在风险管理中，以下哪项不是风险控制的方法？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险接受

8.在市场风险管理中，以下哪项不是市场风险的一种类型？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.利率波动风险

9.以下哪项不是风险偏好管理的关键要素？()

A.风险承受能力

B.风险承受意愿

C.风险管理能力

D.风险偏好调整

二、多选题(共5题)

10.以下哪些属于银行操作风险的主要类型？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程

D.外部事件

E.法律法规

11.在信用风险管理中，以下哪些措施有助于降低违约风险？()

A.严格的信用评估程序

B.实施有效的担保和抵押措施

C.建立良好的客户关系管理

D.适当的信用限额管理

E.定期审查信用风险敞口

12.风险管理中的风险识别阶段通常包括哪些步骤？()

A.确定风险来源

B.识别潜在风险事件

C.评估风险概率和影响

D.确定风险控制目标

E.制定风险应对策略

13.以下哪些因素会影响市场风险？()

A.利率变动

B.股票价格波动

C.汇率变动

D.商品价格波动

E.政策变化

14.在风险管理中，以下哪些属于风险偏好管理的关键要素？()

A.风险承受能力

B.风险承受意愿

C.风险管理能力

D.风险偏好调整

E.风险偏好监测

三、填空题(共5题)

15.在风险管理中，风险敞口是指风险可能导致的潜在损失的大小，通常用（）来衡量。

16.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的风险。其中，违约风险是指债务人（）的风险。

17.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。其中，（）风险是指由于内部流程、系统或人为错误而导致的损失风险。

18.市场风险是指由于市场价格波动导致银行表内和表外头寸遭受损失的风险。其中，（）风险是指由于利率变动导致的损失风险。

19.风险管理的基本原则之一是（），即在风险与收益之间寻求平衡。

四、判断题(共5题)

20.风险规避策略是银行风险管理中最重要的策略。()

A.正确B.错误

21.在信用风险中，信用转换风险是指借款人信用等级变化的风险。()

A.正确B.错误

22.操作风险是指由外部事件导致的损失风险。()

A.正确B.错误

23.市场风险可以通过购买期权等衍生品进行对冲。()

A.正确B.错误

24.风险偏好是指银行愿意承担的最高风险水平。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述银行风险管理的目标和原则。

26.什么是信用风险评估模型？请简要介绍其应用。

27.什么是操作风险管理体系？其主要包括哪些组成部分？

28.什么是流动性风险管理？为什么它是银行风险管理的重要组成部分？

29.请解释什么是风险敞口，并说明如何管理风险敞口。

年中级银行从业资格中级风险管理考试题库附答案(综合卷)

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】风险敞口是指风险可能导致的潜在损失的大小，是评估风险的重要指标。

2.【答