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量化策略研究：ROE因子失效了吗？2014-2025年因子深度复盘.pdf

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    1、ROE的定义3

    2、ROE因子的回测与分析4

    2.1、ROE（TTM）因子4

    2.2、单季度ROE因子6

    2.3、ROE稳定性因子8

    2.4、杜邦分析三因子9

    3、策略构建11

    4、风险提示12

    图表目录

    图1：全A（非金融）的ROE-TTM趋势分析（整体法）3

    图2：25Q3申万一级行业的ROE（TTM）对比，及相对24Q3的变动3

    图3：ROE-TTM因子的分组平均累计收益率（中性化后）5

    图4：ROE(TTM)增速因子的多

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