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年中级银行从业资格中级风险管理考试题库附答案【突破训练】

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

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评分

一、单选题(共10题)

1.在风险识别过程中，下列哪项不属于定性分析的方法？()

A.故障树分析

B.熵权法

C.概率分析

D.假设分析

2.银行风险管理中，下列哪项不属于市场风险？()

A.利率风险

B.股票风险

C.商品风险

D.流动性风险

3.信用风险的三要素包括哪些？()

A.市场风险、信用风险、操作风险

B.债务人偿还能力、债务人还款意愿、债务偿还期限

C.风险暴露、风险损失、风险控制

D.风险资产、风险负债、风险敞口

4.银行内部风险管理的核心原则之一是？()

A.全面风险管理

B.严格合规

C.稳健经营

D.客户至上

5.下列哪项不属于操作风险？()

A.信息系统故障风险

B.内部欺诈风险

C.市场风险

D.法律法规变更风险

6.在风险管理过程中，风险控制的首要任务是？()

A.风险评估

B.风险识别

C.风险预防

D.风险监控

7.银行资本充足率的主要指标是？()

A.净资本充足率

B.资本净额

C.资本充足率

D.资本金

8.下列哪项不属于流动性风险？()

A.存款集中度风险

B.市场流动性风险

C.交易对手风险

D.利率风险

9.在风险偏好管理中，银行应遵循的原则包括？()

A.合规性原则、风险可控原则、收益最大化原则

B.全面风险管理原则、合规性原则、可持续性原则

C.风险分散原则、风险集中原则、风险控制原则

D.主动管理原则、被动管理原则、市场适应原则

10.在信用评级过程中，下列哪项不属于评级机构的关注点？()

A.债务人偿还能力

B.债务人还款意愿

C.债务人信用历史

D.债务人国籍

二、多选题(共5题)

11.以下哪些属于银行操作风险的类型？()

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

E.技术故障

12.银行在信用风险管理体系中，应考虑以下哪些因素？()

A.客户的信用历史

B.客户的财务状况

C.市场环境的变化

D.法律法规的影响

E.银行的风险管理能力

13.以下哪些属于银行流动性风险的来源？()

A.资产流动性不足

B.负债结构不合理

C.市场流动性紧张

D.交易对手风险

E.利率风险

14.在风险管理中，以下哪些措施有助于降低市场风险？()

A.多样化投资

B.建立风险限额

C.使用衍生品对冲

D.加强市场分析

E.提高资本充足率

15.银行在实施全面风险管理时，应遵循哪些原则？()

A.全面性原则

B.风险导向原则

C.预防性原则

D.可持续发展原则

E.合规性原则

三、填空题(共5题)

16.在信用评级中，信用等级越高，表示债务人的偿债能力越强，违约风险越低。

17.银行在管理市场风险时，通常会使用衍生品工具进行风险对冲。

18.操作风险的一个常见原因是由于信息系统故障导致的业务中断。

19.银行资本充足率是衡量银行财务稳健性的重要指标，其中核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。

20.风险管理的目的是为了识别、评估、监控和控制风险，以实现银行经营目标。

四、判断题(共5题)

21.市场风险是指由于市场波动导致的资产或负债价值变化的风险。()

A.正确B.错误

22.操作风险可以通过提高银行资本充足率来完全消除。()

A.正确B.错误

23.信用评级是银行对借款人的信用状况进行评价的过程。()

A.正确B.错误

24.流动性风险是指银行无法满足客户的提款要求而导致的损失。()

A.正确B.错误

25.风险偏好是指银行愿意承担的特定类型和程度的风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述银行在风险管理中如何进行风险识别。

27.解释什么是风险敞口，并说明如何衡量。

28.请说明银行在流动性风险管理中，如何进行流动性风险评估。

29.简述银行在信用风险管理中，如何进行信用评级。

30.请解释什么是风险敞口管理，并说明其在风险管理中的作用。

年中级银行从业资格中级风险管理考试题库附答案【突破训练】

一、单选题(共10题)

1.【答案】B

【解析】熵权法是