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融合图神经网络与深度强化学习的智能金融风险控制模型设计1

融合图神经网络与深度强化学习的智能金融风险控制模型设

计

1.引言

1.1研究背景与意义

随着金融市场的不断发展和复杂化，金融风险控制的重要性日益凸显。传统金融风

险控制方法主要依赖于历史数据和人工经验，但这些方法在面对复杂多变的金融市场

时存在局限性。近年来，人工智能技术的快速发展为金融风险控制带来了新的机遇。图

神经网络（GNN）和深度强化学习（DRL）作为人工智能领域的前沿技术，具有处理复

杂关系数据和动态决策的优势，将其融合应用于金融风险控制模型设计具有重要的理

论和现实意义。

•理论意义：图神经网络能够有效处理金融数据中的复杂关系和网络结构，深度强

化学习则能够根据动态环境进行智能决策。将两者融合可以弥补传统方法的不足，

为金融风险控制提供新的理论框架和方法论支持，推动金融风险管理理论的创新

和发展。

•现实意义：金融市场环境复杂多变，风险因素相互交织。融合图神经网络与深度

强化学习的智能金融风险控制模型能够实时监测和分析金融数据，及时发现潜在

风险并进行动态调整，提高金融机构的风险识别和应对能力，降低风险损失，保

障金融市场的稳定运行。

1.2国内外研究现状

1.2.1国内研究现状

在国内，随着金融科技的快速发展，越来越多的研究开始关注图神经网络与深度强

化学习在金融风险控制中的应用。近年来，国内学者在该领域取得了一定的研究成果，

主要集中在以下几个方面：

•图神经网络在金融风险控制中的应用：国内学者利用图神经网络对金融交易网络、

信贷关系网络等进行建模，通过分析网络结构和节点特征来识别潜在风险。例如，

某研究利用图神经网络对信贷客户之间的关联关系进行建模，通过分析客户之间

的资金往来、担保关系等，识别出高风险客户群体，实验结果表明该方法能够有

效提高信贷风险识别的准确率。

1.引言2

•深度强化学习在金融风险控制中的应用：国内学者探索了深度强化学习在金融投

资组合风险控制、市场风险预测等方面的应用。例如，某研究通过构建深度强化

学习模型，根据市场动态调整投资组合的资产配置，以降低投资组合的风险。实

验结果表明该模型能够根据市场变化及时调整投资策略，有效控制投资组合的风

险。

•融合图神经网络与深度强化学习的研究：虽然国内在这方面的研究还处于起步阶

段，但已经有一些学者开始尝试将两者融合应用于金融风险控制。例如，某研究

提出了一种基于图神经网络和深度强化学习的信用风险评估模型，通过图神经网

络提取客户关系特征，结合深度强化学习进行动态风险评估和决策，取得了较好

的实验效果。

然而，国内在该领域的研究还存在一些不足之处。一方面，研究多集中在理论方法

的探索和初步应用，缺乏大规模实际数据的验证和深入的实证分析；另一方面，对于融

合图神经网络与深度强化学习的模型设计和优化方法的研究还不够深入，尚未形成成

熟的理论体系和应用框架。

1.2.2国外研究现状

国外在图神经网络与深度强化学习的研究方面相对较为成熟，其在金融风险控制

领域的应用也取得了显著进展。

•图神经网络在金融风险控制中的应用：国外学者利用图神经网络对金融市场中的

各种关系网络进行建模和分析，如银行间借贷网络、股票市场关联网络等。例如，

某研究利用图神经网络对银行间借贷网络进行建模，通过分析银行之间的资金往

来关系和风险传递路径，预测银行的违约风险。实验结果表明该方法能够有效识

别高风险银行，为金融监管提供参考依据。

•深度强化学习在金融风险控制中的应用：国外学者在深度强化学习应用于金融风

险控制方面进行了广泛的研究。例如，某研究利用深度强化学习模型对金融市场

中的交易行为进行建模，通过学习市场动态和交易者的决策行为，优化交易策略

以降低交易风险。实验结果表明该模型能够根据市