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电大《投资分析》本科行考作业及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.投资组合理论中，马科维茨模型的核心是什么？()

A.风险分散化

B.风险最小化

C.收益最大化

D.以上都是

2.在债券定价中，以下哪个因素对债券价格影响最大？()

A.债券的票面利率

B.市场利率

C.债券的期限

D.债券的信用评级

3.技术分析中，移动平均线（MA）的作用是什么？()

A.反映市场趋势

B.预测市场转折点

C.评估市场情绪

D.以上都是

4.股票的市净率（PB）低于1意味着什么？()

A.股票被高估

B.股票被低估

C.股票价格合理

D.以上都不对

5.什么是投资组合的β系数？()

A.衡量投资组合收益波动性的指标

B.衡量投资组合风险收益比率的指标

C.衡量单个股票收益波动性的指标

D.衡量单个股票风险收益比率的指标

6.在基本分析中，哪个指标最能反映公司的盈利能力？()

A.毛利率

B.净利率

C.营业收入

D.净资产

7.什么是资本资产定价模型（CAPM）？()

A.一种用于计算股票内在价值的模型

B.一种用于评估投资组合风险的模型

C.一种用于确定股票预期收益的模型

D.一种用于预测市场趋势的模型

8.在投资中，以下哪个原则是最重要的？()

A.风险控制

B.收益最大化

C.分散投资

D.以上都是

9.什么是套利定价理论（APT）？()

A.一种用于评估投资组合风险的模型

B.一种用于确定股票预期收益的模型

C.一种用于预测市场趋势的模型

D.一种用于构建投资组合的模型

二、多选题(共5题)

10.以下哪些属于投资组合风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.通货膨胀风险

11.在股票基本分析中，以下哪些指标可以用来评估公司的盈利能力？()

A.毛利率

B.净利率

C.净资产收益率

D.营业收入

E.负债比率

12.技术分析中，以下哪些图表工具常被用于分析股票价格趋势？()

A.K线图

B.移动平均线

C.成交量图

D.相对强弱指数RSI

E.随机振荡器

13.以下哪些因素会影响债券的价格？()

A.债券的票面利率

B.市场利率

C.债券的期限

D.债券的信用评级

E.通货膨胀率

14.投资决策时，以下哪些是重要的考虑因素？()

A.投资者的风险承受能力

B.投资目标

C.投资期限

D.投资组合的多样化

E.当前市场环境

三、填空题(共5题)

15.投资组合理论中，为了实现风险分散化，通常会选择多种类型的资产，其中一种重要的资产类型是债券，因为它能够提供与股票不同的风险和收益特性。

16.在股票市场中，市盈率（P/E）是衡量股票价格相对于其每股收益的一个重要指标，它通常用来评估股票的

17.在技术分析中，移动平均线（MA）是通过计算一定时期内的平均价格来反映市场趋势的一种工具，常用的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。

18.基本分析中，公司的财务报表是分析的核心，其中利润表可以反映公司的盈利能力，资产负债表可以反映公司的财务状况，现金流量表可以反映公司的现金流量情况。

19.投资组合管理中，资产配置是指根据投资者的风险承受能力和投资目标，将资产分配到不同的资产类别中，如股票、债券和现金等，以实现风险和收益的最优化。

四、判断题(共5题)

20.投资组合理论认为，通过增加投资组合中的资产数量，可以完全消除非系统性风险。()

A.正确B.错误

21.市盈率（P/E）越低，通常意味着股票的内在价值越高。()

A.正确B.错误

22.技术分析只关注历史价格和成交量数据，不考虑公司的基本面情况。()

A.正确B.错误

23.债券的信用评级越高，其利率通常越低。()

A.正确B.错误

24.投资组合的β系数越高，说明该投资组合的收益波动性越小。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述投资组合理论中的有效市场前沿（EfficientFrontier）的概念及其意义。

26.什么是资本资产定价模型（CAPM）？请解释其基本原理和公式。

27.请解释什么是技术分析中的支撑位和阻力位，并说明它们是如何形成的。