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2026年金融风控师模型搭建及面试题含答案

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在中国银行业，用于评估借款人信用风险的五类核心数据不包括以下哪一项？

A.个人征信报告

B.资产负债表

C.社交媒体活跃度

D.房产抵押记录

2.以下哪种机器学习模型在处理金融时间序列数据时，对异常值的敏感度最低？

A.线性回归模型

B.随机森林模型

C.LSTM（长短期记忆网络）

D.逻辑回归模型

3.中国银保监会要求银行对高风险企业的授信额度不得超过其净资产的多少比例？

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%

4.在构建信贷评分卡时，以下哪个指标通常被视为最重要的解释变量？

A.婚姻状况

B.财务杠杆率

C.职业

D.年龄

5.如果某银行在2025年第四季度的坏账率为8%，而行业平均水平为5%，那么该银行的Z-Score评分会比行业平均水平高还是低？

A.高

B.低

C.相同

D.无法确定

6.在中国，信用卡欺诈检测模型中，常用的异常检测算法不包括以下哪一项？

A.孤立森林（IsolationForest）

B.支持向量机（SVM）

C.K-means聚类

D.人工神经网络（ANN）

7.以下哪种风险加权资产（RWA）计算方法在中国银行业中最为常用？

A.标准法

B.内部评级法（IRB）

C.简化法

D.基于历史数据的动态法

8.在模型验证过程中，以下哪个指标最能反映模型的泛化能力？

A.AUC（曲线下面积）

B.MAE（平均绝对误差）

C.RMSE（均方根误差）

D.F1分数

9.中国金融监管机构要求银行对大额交易进行实时监控，其中“大额”通常指超过多少金额？

A.10万元人民币

B.20万元人民币

C.50万元人民币

D.100万元人民币

10.在银行反洗钱（AML）模型中，以下哪个指标通常被视为最重要的评估指标？

A.模型的准确率

B.模型的召回率

C.模型的精确率

D.模型的F1分数

二、多选题（共5题，每题3分）

1.在构建信用风险模型时，以下哪些数据源通常被纳入分析范围？

A.个人征信报告

B.财务报表

C.社交媒体数据

D.交易流水

E.公司法人信息

2.中国银行业常用的风险度量指标包括哪些？

A.坏账率

B.资产回报率（ROA）

C.风险价值（VaR）

D.资本充足率（CAR）

E.波动率

3.在模型验证过程中，以下哪些方法可以用于评估模型的过拟合风险？

A.交叉验证

B.Lasso回归

C.K折验证

D.决策树剪枝

E.梯度下降优化

4.在银行反欺诈模型中，以下哪些特征通常被用于识别欺诈行为？

A.交易金额

B.交易时间

C.IP地址地理位置

D.设备指纹

E.用户行为序列

5.中国金融监管机构对银行模型的监管要求包括哪些？

A.模型验证频率

B.模型文档完整性

C.模型回溯测试

D.模型风险权重调整

E.模型业务适配性

三、简答题（共5题，每题4分）

1.简述中国银行业在构建信贷评分卡时，常用的数据预处理步骤有哪些？

2.解释什么是内部评级法（IRB），并说明其在中国的应用情况。

3.描述在银行反欺诈模型中，如何处理数据不平衡问题？

4.简述中国金融监管机构对银行模型验证的三大核心要求。

5.解释什么是“大额交易”，并说明其在反洗钱（AML）模型中的重要性。

四、论述题（共2题，每题10分）

1.结合中国银行业的实际情况，论述如何构建一个有效的信贷风险模型，并说明其在业务中的应用价值。

2.分析中国金融监管环境下，银行反洗钱（AML）模型的挑战与应对策略。

五、案例分析题（共2题，每题10分）

1.案例背景：某商业银行在2025年发现其信用卡坏账率上升至10%，高于行业平均水平。银行管理层要求风控团队分析原因并提出解决方案。

问题：

（1）请分析可能的原因，并提出相应的模型改进建议。

（2）如何通过模型验证确保改进措施的有效性？

2.案例背景：某跨境支付公司在2025年遭遇大量欺诈交易，主要涉及虚假商户和洗钱行为。公司要求风控团队设计一个实时反欺诈模型。

问题：

（1）请列出构建该模型的关键步骤。

（2）如何评估模型的业务影响和合规性？

答案与解析

一、单选题答案与解析

1.C

解析：个人征信报告、资产负债表和房产抵押记录都是评估信用风险的核心数据，而社交媒体活跃度在中国银行业中尚未成为正式的信用评估指标。

2.B

解析：随机森林模型对异常值不敏感，适合处理时间序列数据。LSTM虽然能处理时间序列，但对模型复杂度要求高；线性回归和逻辑回归易受异常值影响。

3.C

解析：根据中国银保监