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固定收益策略报告：债市，岁末失序.docx

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    内容目录

    一、债市，岁末失序 3

    1、焦灼的波动率 3

    2、交易充斥，配置缺失 7

    二、风险提示 12

    图表目录

    图表1：12月的债市波动率出现结构性特征 3

    图表2：30年收益高低点之差在12月扩张 4

    图表3：近一周，带久期的组合出现资本利得修复，但并未赚回来之前的亏损 4

    图表4：12月以来，赚钱的组合依旧是中短信用债 5

    图表5：年内中短债策略依旧好于长久期利率策略 5

    图表6：信用债内部的定价分化值得关注 6

    图表7：传统城投债的净增短板，约束了收益变化，产业债则反之 7

    图表8：成交笔数指向3年内城投债偏好稳健 7

    图

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