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银行从业资格考试风险管理卷试卷

考试时长：120分钟满分：100分

试卷名称：银行从业资格考试风险管理卷

考核对象：银行从业资格考试应试人员

题型分值分布：

-判断题（总共10题，每题2分）总分20分

-单选题（总共10题，每题2分）总分20分

-多选题（总共10题，每题2分）总分20分

-案例分析（总共3题，每题6分）总分18分

-论述题（总共2题，每题11分）总分22分

总分：100分

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一、判断题（每题2分，共20分）

1.风险管理的基本原则之一是独立性，即风险管理职能应独立于业务部门，不受管理层干预。（）

2.操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。（）

3.市场风险通常通过VaR（ValueatRisk）模型进行计量，但VaR模型无法完全捕捉极端风险事件。（）

4.信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。（）

5.声誉风险通常由内部欺诈、外部欺诈或监管处罚等因素引发。（）

6.经济资本是指银行在满足监管资本要求后，用于覆盖非预期损失的资本。（）

7.风险管理流程包括风险识别、风险计量、风险监控和风险控制四个核心环节。（）

8.压力测试是指通过模拟极端市场情景，评估银行在压力下的风险暴露。（）

9.资产负债管理（ALM）的核心目标是优化银行资产负债结构，降低利率风险。（）

10.内部欺诈属于操作风险，但可以通过加强内部控制完全消除。（）

二、单选题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险不属于银行主要风险类别？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.法律风险

D.战略风险

2.VaR模型的核心假设是收益分布呈正态分布，这一假设在极端事件中可能失效，导致（）

A.模型低估风险

B.模型高估风险

C.模型无法计量风险

D.模型完全准确

3.以下哪种工具不属于信用风险缓释手段？（）

A.抵押担保

B.信用衍生品

C.贷款重组

D.资产证券化

4.银行在评估贷款申请时，最常用的信用评级方法是（）

A.内部评级法（IRB）

B.外部评级法

C.票面利率法

D.市场比较法

5.市场风险计量中，敏感性分析的主要作用是（）

A.评估小幅度市场波动的影响

B.评估大幅度市场波动的影响

C.完全消除市场风险

D.替代VaR模型

6.经济资本的核心目的是（）

A.满足监管要求

B.覆盖非预期损失

C.提高银行盈利能力

D.降低银行运营成本

7.银行在进行压力测试时，通常会选择（）作为测试情景

A.正常市场情景

B.轻微不利情景

C.极端不利情景

D.理想市场情景

8.资产负债管理（ALM）的主要目标是（）

A.最大化银行盈利

B.优化资产负债结构

C.降低银行资本成本

D.减少银行运营风险

9.银行内部欺诈的主要成因包括（）

A.监管不力

B.人员素质低

C.管理漏洞

D.以上都是

10.风险管理的“三道防线”不包括（）

A.业务部门

B.风险管理部门

C.内部审计部门

D.董事会

三、多选题（每题2分，共20分）

1.以下哪些属于信用风险的主要来源？（）

A.借款人信用状况恶化

B.经济周期波动

C.行业风险

D.政策变化

2.市场风险的主要计量方法包括（）

A.VaR模型

B.敏感性分析

C.压力测试

D.蒙特卡洛模拟

3.银行风险管理的基本原则包括（）

A.全面性

B.适应性

C.可持续性

D.独立性

4.操作风险的主要成因包括（）

A.人员失误

B.系统故障

C.外部欺诈

D.内部流程缺陷

5.风险管理的核心目标包括（）

A.降低银行损失