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中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.商业银行在风险管理中，风险控制的第一步是什么？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监督

2.在信用风险管理中，以下哪项不属于信用风险的主要特征？()

A.信用风险的可量化性

B.信用风险的复杂性

C.信用风险的非系统性

D.信用风险的长期性

3.商业银行在进行市场风险管理时，以下哪种工具可以用来对冲利率风险？()

A.利率期货

B.利率期权

C.远期合约

D.以上都是

4.在操作风险管理中，以下哪种行为不属于操作风险的主要来源？()

A.内部欺诈

B.系统故障

C.外部欺诈

D.员工知识不足

5.商业银行在执行资本充足率监管要求时，以下哪项不属于核心资本？()

A.普通股

B.优先股

C.持续经营收益

D.递延税资产

6.在银行风险管理中，以下哪项不是VaR模型的一个假设？()

A.市场风险是随机的

B.风险因素之间是独立的

C.风险因素是线性的

D.风险因素的变化是连续的

7.商业银行在风险管理过程中，以下哪种方法不适用于流动性风险管理？()

A.久期缺口分析

B.流动性覆盖率分析

C.净稳定资金比率分析

D.现金流分析

8.在信用风险控制中，以下哪种方法不适用于降低信用风险？()

A.质押贷款

B.保证贷款

C.贷款保险

D.直接持有贷款

9.在银行风险管理中，以下哪项不是风险管理的最终目标？()

A.降低风险损失

B.提高银行盈利能力

C.维护银行声誉

D.实现可持续发展

二、多选题(共5题)

10.商业银行在制定风险管理策略时，需要考虑以下哪些因素？()

A.银行的业务模式

B.风险偏好

C.内部控制体系

D.市场环境

E.宏观经济状况

11.以下哪些属于信用风险的主要分类？()

A.信贷风险

B.交易对手风险

C.信用衍生品风险

D.利率风险

E.流动性风险

12.在市场风险管理中，以下哪些是常用的风险对冲工具？()

A.利率期货

B.利率期权

C.外汇远期合约

D.股票指数期货

E.期权策略

13.操作风险的主要来源包括哪些方面？()

A.人员因素

B.系统因素

C.外部事件

D.内部流程

E.物理因素

14.银行在执行资本充足率监管要求时，以下哪些资本构成核心资本？()

A.普通股

B.优先股

C.持续经营收益

D.递延税资产

E.其他附属资本

三、填空题(共5题)

15.商业银行在风险管理中，对风险进行量化的主要目的是为了评估和比较不同风险之间的

16.在信用风险管理中，为了降低违约风险，银行通常会要求借款人提供

17.市场风险管理的目的是为了识别、评估和控制与市场因素相关的风险，其中最常用的风险指标是

18.操作风险管理中，内部流程的缺陷、人员失误以及系统故障等都可能导致

19.在资本充足率监管要求中，银行必须确保其资本水平能够覆盖其

四、判断题(共5题)

20.在信用风险管理中，贷款五级分类制度只适用于大型商业银行。()

A.正确B.错误

21.市场风险与信用风险相比，具有更高的可预测性。()

A.正确B.错误

22.操作风险可以通过加强内部控制和流程管理得到有效控制。()

A.正确B.错误

23.在风险管理中，风险偏好是指银行对风险承受能力的偏好。()

A.正确B.错误

24.VaR模型可以完全准确地预测市场风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.什么是流动性风险？为什么流动性风险对银行来说特别重要？

26.什么是信用风险敞口？如何管理信用风险敞口？

27.什么是风险价值（VaR）？VaR模型有哪些局限性？

28.操作风险与市场风险和信用风险相比，有哪些不同之处？

29.什么是资本充足率？为什么银行需要满足资本充足率的要求？

中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】风险控制的第一步是风险识别，即对银行面临的各种风险进行识别和分类。

2.【答案】C

【解析】信用风险通常被认为是一种系统性风险，因此C选项不正确。