条件期望与迭代期望定律：随机变量均值方差分析.pdfVIP

条件期望

阅读：第4.3节；给定随量Y的值y：

X|Y(xy)

第4.5节的部分内容Yy]xp

(均值和方差；变换)no

(连续情况下的积分)

课程大纲棍子例子：长度为!的棍子

条件期望在均匀选择的点处再次断裂X

y

迭代期望定律E(数字)

总方差定律

随机数之和YYY

独立的随量Y

均值，方差

迭代期望定律：

yy

var(X|Y)及其期望值均值和方差部分

)((两个部分：

var(X|Y):随量，具有

y1:y2:

值var(X|Yy)当Yy

全方差定律：

证明：

:−(E[X])2

90,

2(b)var(X|Y)E

60,

22

var(E[X|Y])E[X|Y])E[(]−(E[X])（c），

22

（d）的右侧表达式之和：[X]−])E(E

YYY

yy

均值和方差（续）示例