（数量经济学）计量经济学试题及答案.docVIP

2025年（数量经济学）计量经济学试题及答案

分为第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟。

第I卷（选择题共40分）

答题要求：请将正确答案的序号填在括号内。

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.计量经济学是以下哪两个学科相结合的产物（）

A.统计学与数学B.统计学与经济学C.经济学与数学D.数学与会计学

2.以下哪个模型是线性回归模型（）

A.Y=β0+β1X+β2X2+uB.Y=β0+β1lnX+uC.lnY=β0+β1X+uD.Y=β0+β1X+u

3.样本回归直线的表达式为（）

A.Y=β0+β1X+uB.Y^=β0^+β1^XC.Y=β0^+β1^X+uD.Y^=β0+β1X

4.可决系数R2的取值范围是（）

A.[0,1]B.[-1,1]C.[0,+∞)D.(-∞,+∞)

5.检验回归模型中随机干扰项的异方差性，常用的方法是（）

A.DW检验B.怀特检验C.戈德菲尔德-匡特检验D.LM检验

6.对于多元线性回归模型，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）

A.异方差性B.序列相关性C.多重共线性D.拟合优度低

7.以下哪种方法不能用于修正多重共线性（）

A.增加样本容量B.逐步回归法C.差分法D.主成分分析法

8.若DW统计量的值接近于2，则表明（）

A.存在正的序列相关性B.存在负的序列相关性C.不存在序列相关性D.无法判断

9.以下哪个是时间序列模型（）

A.ARIMA模型B.线性回归模型C.联立方程模型D.面板数据模型

10.在建立计量经济模型时，对模型中变量的选择应遵循（）

A.经济理论B.参数估计的显著性C.数据的可得性D.以上都是

二、多项选择题（总共10题，每题2分）

1.计量经济学模型的应用领域包括（）

A.结构分析B.经济预测C.政策评价D.检验与发展经济理论

2.经典线性回归模型的基本假定包括（）

A.解释变量X是非随机的B.随机干扰项u具有零均值、同方差C.随机干扰项u与解释变量X之间不相关D.随机干扰项u服从正态分布

3.以下哪些指标可以用来衡量回归模型的拟合优度（）

A.可决系数R2B.调整后的可决系数R2C.均方误差MSED.赤池信息准则AIC

4.检验回归系数显著性的方法有（）

A.t检验B.F检验C.置信区间检验D.以上都对

5.异方差性的后果包括（）

A.估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D.参数估计量的方差不变

6.多重共线性产生的原因主要有（）

A.经济变量之间的内在联系B.模型中包含滞后变量C.样本数据的限制D.解释变量选择不当

7.以下哪些方法可以用于检验序列相关性（）

A.DW检验B.LM检验C.偏自相关函数检验D.怀特检验

8.时间序列的平稳性检验方法有（）

A.单位根检验B.自相关函数检验C.偏自相关函数检验D.格兰杰因果检验

9.建立计量经济模型的步骤包括（）

A.理论模型的设计B.样本数据的收集C.模型参数的估计D.模型的检验与修正

10.以下哪些模型属于非线性回归模型（）

A.Y=β0+β1X+β2X2+uB.Y=β0+β1lnX+uC.lnY=β0+β1X+uD.Y=β0+β1X+β2X3+u

三、判断题（总共4题，每题5分）

1.计量经济学模型可以准确地描述经济现象之间的因果关系。（）

2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量的t检验不显著，则该变量应从模型中剔除。（）

3.异方差性的存在会导致参数估计量的方差增大，但不影响估计量的无偏性。（）

4.时间序列模型中的ARIMA模型可以用于预测时间序列的未来值。（）

第Ⅱ卷（非选择题共60分）

四、填空题（总共10题，每题2分）

1.计量经济学是一门运用______________________方法，根据实际观测数据，对反映经济现象的______________________进行估计和检验的学科。

2.经典线性回归