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银行从业资格考试《风险管理》(中级)新考纲题库详解

一、单选题（共64题）

1、根据《巴塞尔协议Ⅲ》关于流动性覆盖率（LCR）的要求，商业银行的高质量流动性资产储备应至少覆盖未来多少天的净现金流出？

A.15天

B.30天

C.60天

D.90天

答案：B

解析：根据《巴塞尔协议Ⅲ》的规定，流动性覆盖率（LiquidityCoverageRatio,LCR）旨在确保银行在短期压力情景下拥有充足的高质量流动性资产（HQLA）以应对净现金流出。LCR的计算公式为：高质量流动性资产÷未来30天的净现金流出≥100%。因此，银行必须持有足够覆盖未来30天净现金流出的流动性资产，故正确答案为B。

2、下列哪项不属于信用风险缓释工具？

A.抵押品

B.信用衍生品

C.保证与担保

D.增加贷款期限

答案：D

解析：信用风险缓释工具是银行用于降低信用风险暴露的机制，主要包括抵押品（如房产、有价证券）、信用衍生品（如信用违约互换CDS）、保证与担保（第三方承诺代偿）等。增加贷款期限并不会降低信用风险，反而可能因期限延长而增加风险敞口和不确定性，因此不属于缓释工具。故正确答案为D。

3、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以选择基本指标法、标准法或高级计量法。以下关于这三种方法的陈述中，正确的是？

A.基本指标法的计算最简单，但高级计量法所要求的风险敏感度最高。

B.标准法适用于所有商业银行，是监管机构强制要求使用的方法。

C.高级计量法使用银行内部的操作风险损失数据，因此其计算出的监管资本要求最高。

D.三种方法均由监管机构统一设定固定的系数，银行无需进行模型构建。

答案：A

解析：基本指标法使用总收入作为风险暴露指标，乘以一个固定的系数（15%）来计算监管资本，方法最为简单。高级计量法（AMA）则允许银行使用内部损失数据、外部数据、情景分析以及业务经营环境和内部控制因素等多种要素来建立风险计量模型，因此对风险的敏感度最高，能更精确地反映银行的实际操作风险水平。选项B错误，标准法并非强制要求所有银行使用，银行可根据自身情况选择适用方法。选项C错误，高级计量法通过更精确的计量，通常计算出的监管资本要求会更低，而非更高。选项D错误，高级计量法需要银行自行构建复杂的风险计量模型，并非使用统一固定系数。

4、商业银行的流动性风险监管指标中，“流动性覆盖率”的计算公式为？

A.流动性覆盖率=优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%

B.流动性覆盖率=未来30天现金净流入量/总负债×100%

C.流动性覆盖率=核心负债/总负债×100%

D.流动性覆盖率=(流动资产-流动负债)/总资产×100%

答案：A

解析：流动性覆盖率（LiquidityCoverageRatio,LCR）是巴塞尔协议III引入的重要流动性风险监管指标，旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，以满足未来30天的流动性需求。其计算公式为：流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%。选项B、C、D所述公式均与其他流动性比率或指标相关，并非流动性覆盖率的定义。

5、根据巴塞尔协议III，商业银行的流动性覆盖率（LCR）最低应达到（）。

A.60%B、80%C、100%D、120%

答案：C

解析：流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III中衡量银行短期流动性风险的核心指标，要求不低于100%。该指标确保银行在30天压力情景下，拥有足够的优质流动性资产（如现金、国债等）以应对净现金流出，从而避免流动性危机。选项C正确。

6、在信用风险内部评级法中，银行自行估计违约概率（PD）但违约损失率（LGD）由监管机构确定的方法称为（）。

A.初级法B、高级法C、标准法D、简化法

答案：A

解析：巴塞尔协议III将内部评级法分为初级法和高级法。初级法允许银行自行估计违约概率（PD），但违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和有效期限（M）需由监管机构统一规定；高级法则允许银行自行估计PD、LGD和EAD。因此，选项A正确。

7、风险转移的主要方法包括以下哪些？

A.购买保险

B.使用衍生金融工具

C.分散投资

D.以上都是

答案：D

解析：风险转移是通过将风险转移给第三方来降低自身风险暴露的一种策略。常见的方法包括购买保险、使用衍生金融工具（如期货、期权等）以及分散投资以降低单一风险的影响。因此，选项D是正确的。

8、以下哪一项是信用风险管理中常用的工具？

A.信用违约互换（CDS）

B.利率互换

C.外汇远期合约

D.股票期权

答案：A

解析：信用违约互换（CDS