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银行从业资格考试《风险管理》(初级)强化训练试题集详解

一、单选题（共64题）

1、下列关于信用风险的描述，正确的是（）

A.信用风险是指因市场价格变动导致的损失风险

B.信用风险仅存在于贷款业务中

C.信用风险是指交易对手未能履行合约义务而造成损失的风险

D.信用风险可以通过购买保险完全规避

答案：C

解析：信用风险是由于交易对手（如借款人、债务人）未能履行合同义务（如无法偿还贷款、债券违约）而导致的损失风险。选项A描述的是市场风险；选项B错误，信用风险不仅存在于贷款业务，还存在于债券、衍生品、同业业务等；选项D错误，保险只能转移部分信用风险，无法完全规避，且部分信用风险（如系统性违约）无法通过保险覆盖。

2、下列哪项不属于操作风险的范畴？（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.信用风险

D.系统故障

答案：C

解析：操作风险是指由内部流程缺陷、人员失误、系统故障或外部事件导致的损失风险，包括内部欺诈（A）、外部欺诈（B）和系统故障（D）。信用风险（C）属于独立的风险类型，与操作风险无直接关联，其核心是交易对手违约风险，因此不属于操作风险范畴。

3、商业银行在计量信用风险时，采用“违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）”这一基本框架。若某笔贷款PD=2%，LGD=45%，EAD=1000万元，则该笔贷款的预期损失（EL）为多少？

A.0.9万元

B.9万元

C.90万元

D.450万元

答案：B

解析：预期损失EL=PD×LGD×EAD=2%×45%×1000万=0.02×0.45×1000=9万元。

4、下列关于市场风险“希腊字母”指标的说法中，哪一项是正确的？

A.Delta衡量期权价格对标的资产价格波动率的敏感度

B.Gamma衡量期权价格对利率变化的敏感度

C.Vega衡量期权价格对标的资产价格波动率的敏感度

D.Theta衡量期权价格对标的资产价格变化的敏感度

答案：C

解析：Vega表示期权价格对标的资产价格波动率（隐含波动率）变化的敏感度；Delta衡量对标的资产价格变化的敏感度，Gamma衡量Delta对标的资产价格变化的敏感度，Theta衡量时间流逝对期权价格的影响。

5、下列关于商业银行信用风险经济资本的表述，正确的是（）。

A.经济资本是银行为覆盖信用风险必须持有的监管资本数额

B.经济资本与置信水平、信用评级和违约概率等参数密切相关

C.经济资本的计量结果越高，说明该行的信用风险暴露越小

D.经济资本仅用于计算监管资本充足率，与内部风险管理无直接关联

答案：B

解析：经济资本是银行内部为覆盖非预期风险而应持有的资本量，取决于置信水平、目标信用评级及借款人的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）。因此B项正确。A项把经济资本等同于监管资本；C项与经济资本与风险暴露的正向关系相反；D项忽视了经济资本在银行内部风险管理与资源配置中的重要作用。

6、某商业银行采用标准法计算操作风险资本要求。若过去三年总营业收入分别为180亿元、150亿元和120亿元，则该行操作风险资本要求的计算基数（GrossIncome，GI）为（）。

A.120亿元

B.150亿元

C.300亿元

D.450亿元

答案：B

解析：巴塞尔协议对标准法操作风险资本要求的基数GrossIncome取过去三年正值营业收入的算术平均值。本例中三年营业收入均为正值，平均值为(180+150+120)÷3=150亿元，因此选择B。

7、在商业银行风险管理中，下列哪项不属于信用风险的缓释措施？

A.抵押品设置

B.信用衍生工具

C.增加资本充足率

D.保证和信用保险

答案：C

解析：信用风险的缓释措施是指通过外部或内部机制降低信用风险暴露的手段，主要包括抵押品、保证、信用衍生工具（如信用违约互换CDS）、信用保险等。而“增加资本充足率”属于风险吸收机制，是银行应对风险的资本手段，属于风险承担或资本缓冲范畴，并非直接用于缓释信用风险本身。因此，C项不属于信用风险缓释措施。

8、下列关于操作风险的表述，正确的是：

A.操作风险包括战略风险和声誉风险

B.操作风险事件通常具有高频率、低损失的特征

C.《巴塞尔协议Ⅱ》要求银行使用标准法计算操作风险资本

D.操作风险可完全通过保险转移

答案：C

解析：《巴塞尔协议Ⅱ》确实为操作风险资本计量提供了三种方法：基本指标法、标准法和高级计量法，其中标准法是银行可选择的常用方法之一，C项表述正确。A项错误，操作风险与战略风险、声誉风险是并列的三类风险，不属于包含关系；B项错误，