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金融工程如何克服因子表现的截面差异，分域训练在深度学习情景下的尝试.docx

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    深度学习模型构建与特性分析 3

    深度学习模型构建 3

    不同Loss函数下模型表现 3

    基于市值分组的分域加权深度学习因子构建尝试 8

    基于Loss函数的市值分组分域加权 8

    基于市值分组的分域加权深度学习因子表现 9

    基于市值分组的分域加权深度学习组合表现 12

    3. 总结 18

    4. 风险提示 18

    2of20

    图1：深度学习模型架构

    深度学习模型构建与特性分析

    深度学习模型构建

    本文深度学习模型主要基于高频量价数据，低频量价数据以及基本面

    数据构成，其中高频量价指标包含以下部分：

    开盘半小时、收盘半小时、以及盘中的买入意愿占比，买入意愿强度，

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