信号处理：滤波器设计与实现_（13）.卡尔曼滤波器设计.docx

PAGE1

PAGE1

卡尔曼滤波器设计

卡尔曼滤波器概述

卡尔曼滤波器（KalmanFilter）是一种递归的最小均方误差估计方法，广泛应用于信号处理、控制理论、导航系统等领域。卡尔曼滤波器通过预测和更新两个步骤，对系统的状态进行估计，从而在噪声环境中提供更准确的估计值。它适用于线性系统，但在非线性系统中也有扩展，如扩展卡尔曼滤波器（ExtendedKalmanFilter,EKF）和无迹卡尔曼滤波器（UnscentedKalmanFilter,UKF）。

卡尔曼滤波器的基本原理

卡尔曼滤波器的基本原理可以分为两个主要步骤：预测和更新。

预测步骤：

根据前一时刻