金融风险管理 第2版 课件 第十二章 经济资本金与RAROC.pptx

金融风险管理

FinancialRiskManagement;;第12章;1.掌握经济资本、监管资本和账面资本三个概念。

2.会计算RAROC和ARAROC两个指标。

3.能使用RAROC和ARAROC指标，评估金融机构投资的风险和回报。

4.理解业绩度量指标从ROA、ROE到REPM、RAROC、ARAROC的演变差异，培养长远视角和全局战略思维。;;12.1;经济资本是指在一定的置信水平下，银行为了能够承担一年内的损失而必须持有的资本金数量。这里的置信水平等于在一年内银行不会用完资本金的概率。置信水平的设定通常与银行的管理目标有关。

经济资本具有如下特征：（一）经常被作为非预