金融风险管理 第2版 课件 第三章 投资组合与资本资产定价模型.pptx

金融风险管理

FinancialRiskManagement;;第3章;1.理解投资组合多元化的本质。

2.掌握资本市场线与证券市场线区别与联系。

3.会应用CAPM模型评估风险收益。

4.能够计算风险资产或资产组合的预期收益与风险度量，并确定资产组合的有效前沿。

5.认识到多元化投资对于国家经济稳定的重要性，培养在全球化背景下维护国家金融安全和推动经济发展的责任感。;;3.1;3.1单个风险证券投资;3.1单个风险证券投资;3.1单个风险证券投资;10;11;3.2;?;?;3.2.3投资组合方差的另一种计算方法：矩阵法;16;3.3;3.3.1不同权重配置下投资组合的收益和风