金融风险管理 第2版 课件 第五章 风险因子建模.pptx

金融风险管理

FinancialRiskManagement;;第5章;1.能够运用时间的平方根法则来预测和解释风险水平随时间的变化。

2.掌握自相关性对计算VaR所产生的影响。

3.能运用EWMA模型和GARCH（1,1）模型分析金融时间序列数据，评估风险并决策。

4.理解风险随时间累积的特性，培养长远规划的习惯，促进个人与社会的可持续发展。;思考;;5.1;?;5.2;?;?;?;?;5.3;?;?;?;5.4;5.4.1金融变量的每日变化量是否服从正态分布;5.4.1金融变量的每日变化量是否服从正态分布;?;?;5.4.2风险的时间序列;?;?;?;5.