金融风险管理 第2版 课件 第四章 在险价值VaR.pptx

金融风险管理

FinancialRiskManagement;;第4章;1.掌握VaR的定义，能计算基于不同分布假设下投资组合的VaR。

2.理解预期亏损（ES）的概念，并掌握其计算方法。

3.掌握不同风险类型对VaR计算中参数设置的具体要求。

4.会计算边际VaR、递增VaR和成分VaR。

5.探究VaR作为新兴风险度量工具的历史发展背景，培养在风险管理领域勇于突破传统局限、持续创新的思维能力。;思考;;4.1;传统测度风险的方法;4.1.1名义价值法;4.1.2风险因子敏感性测度;4.1.3其他价格敏感性测度——希腊字母;4.2;VaR的概念;均值VaR与相对VaR;均值Va