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2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.商业银行的风险管理主要包括哪些方面？()

A.财务风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险

B.信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、流动性风险

C.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险

D.财务风险、市场风险、信用风险、操作风险、法律风险

2.以下哪项不属于市场风险的范畴？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.交易对手风险

D.利率风险

3.在信用风险中，以下哪种风险是指借款人或交易对手违约导致的风险？()

A.违约风险

B.信用转换风险

C.信用风险敞口风险

D.信用风险转移风险

4.关于操作风险，以下哪种说法是错误的？()

A.操作风险可能由内部流程、人员、系统或外部事件引起

B.操作风险通常可以通过增加资本来缓解

C.操作风险是银行面临的主要风险之一

D.操作风险可以通过加强内部控制和流程管理来降低

5.流动性风险管理的主要目标是？()

A.降低市场风险

B.确保银行能够满足即期的资金需求

C.提高银行的盈利能力

D.降低信用风险

6.在风险管理中，风险敞口通常指的是？()

A.银行面临的最大风险

B.银行可能面临的最大损失

C.银行面临的风险金额

D.银行面临的风险种类

7.以下哪项不属于银行风险管理的内部因素？()

A.内部控制不足

B.信息系统缺陷

C.员工素质不高

D.市场利率变化

8.商业银行在风险管理中，如何评估风险与收益的平衡？()

A.通过增加资本金来降低风险

B.通过提高风险定价能力来平衡风险与收益

C.通过加强内部控制来降低风险

D.以上都是

9.在信用风险中，以下哪项不是信用评级机构常用的评级方法？()

A.内部评级法

B.市场风险分析法

C.信用评分模型

D.信用评级法

10.商业银行在进行风险敞口管理时，以下哪种方法有助于识别和评估风险敞口？()

A.风险矩阵

B.风险敞口报告

C.风险预算

D.风险敞口限额

二、多选题(共5题)

11.商业银行在进行市场风险管理时，以下哪些措施有助于降低市场风险？()

A.优化资产负债结构

B.采用衍生品进行对冲

C.加强市场信息的收集和分析

D.建立健全的风险管理体系

12.信用风险的管理方法主要包括哪些？()

A.信用风险监测

B.信用风险控制

C.信用风险评估

D.信用风险转移

13.操作风险产生的原因主要包括哪些？()

A.人员因素

B.内部流程因素

C.系统因素

D.外部事件因素

14.流动性风险管理的核心内容包括哪些？()

A.流动性风险监测

B.流动性风险控制

C.流动性风险管理策略

D.流动性风险应急计划

15.以下哪些属于银行风险管理的内部因素？()

A.内部控制不足

B.信息系统缺陷

C.员工素质不高

D.市场利率变化

三、填空题(共5题)

16.商业银行在风险管理中，对风险进行量化的主要目的是为了更好地进行风险控制。

17.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务，或信用质量发生变化，影响金融资产价值的风险。

18.在风险管理中，操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件造成的直接或间接损失的风险。

19.流动性风险是指金融机构无法及时获得充足资金，以满足到期债务、派现和正常业务运营需求的风险。

20.商业银行在风险管理中，通常采用的风险评估方法包括定性分析和定量分析。

四、判断题(共5题)

21.市场风险是商业银行面临的主要风险之一，可以通过增加资本金来完全消除。()

A.正确B.错误

22.信用风险评估主要是通过分析借款人的信用历史和财务状况来评估其违约风险。()

A.正确B.错误

23.操作风险主要是由内部流程和系统缺陷引起的，与外部事件无关。()

A.正确B.错误

24.流动性风险是指金融机构在面临资金需求时，无法及时获得足够资金的风险。()

A.正确B.错误

25.风险敞口是指银行在某一特定风险上的潜在最大损失。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.简述商业银行风险管理的目标和原则。

27.什么是信用风险？请列举几种