信号处理仿真：信号检测与估计_（12）.扩展卡尔曼滤波.docx

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扩展卡尔曼滤波

1.引言

在信号处理和控制理论中，卡尔曼滤波是一种用于线性系统的最优递归滤波器。然而，许多实际系统是非线性的，这使得标准的卡尔曼滤波无法直接应用。为了解决这一问题，扩展卡尔曼滤波（ExtendedKalmanFilter,EKF）应运而生。EKF通过对非线性系统进行局部线性化，使卡尔曼滤波能够应用于非线性系统。本节将详细介绍扩展卡尔曼滤波的基本原理、算法步骤以及应用场景，并通过具体的例子进行说明。

2.扩展卡尔曼滤波的基本原理

2.1非线性系统的数学模型

对于非线性系统，其状态方程和观测方程可以表示为：

x

z

其中：-x