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《风险管理》最新笔记银行资格认证考试培训

笔记目录

第一章商业银行风险管理基础3

1.1商业银行风险管理的基本概3

L1.1风险与风险管理3

1.1.2商业银行风险的基本种类4

1.1.3商业银行风险管理的重要措施4

1.1.4商业银行风险与资本4

1.2商业银行风险管理的基本架构5

1.2.1商业银行风险管理环境5

1.2.2商业银行风险管理组织6

1.2.3商业银行风险管理流程7

1.2.4商业银行风险管理信息系统7

第二章信用风险控制9

2.1信用风险识别9

2.1.1信用风险识别和概述9

2.1.2单一客户信用风险识别9

2.1.3集团客户风险识别10

2.1.4个人客户风险识别11

2.1.5组和风险识别12

2.2信用风险评估与计量12

2.2.1客户信用评级12

2.2.2债项评级12

2.2.3压力测试13

2.2.4信用风险基本模型13

2.3信用风险监测与汇报15

2.3.1风险监测对象15

2.3.2风险监测的重要指标15

2.3.3风险预警15

2.3.4风险汇报16

2.4信用风险控制17

2.4.1控制措施17

2.4.2限额管理18

2.4.3信用风险组合管理19

第三章市场风险管理21

3.1市场风险识别21

3.1.1资产分类21

3.1.2市场风险分类21

3.2市场风险计量23

3.2.1基本概23

3.2.2VaR(valueatrisk)措施24

3.2.3其他计量措施25

3.3市场风险监测与控制26

3.3.1市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束26

3.3.2市场风险监测26

3.3.3市场风险控制26

第4章操作风险管理27

4.1操作风险识别27

4.1.1人员原因27

4.1.2内部流程27

4.1.3系统缺陷27

4.1.4外部事件27

4.2操作风险评估和计量28

4.2.1风险评估要素28

4.2.2风险评估措施28

4.2.3风险资本计量29

4.3操作风险监测与汇报30

4.3.1风险监测30

4.3.2风险汇报程序30

4.3.3风险汇报内容30

4.4操作风险控制31

4.4.1风险控制环境31

4.4.2产品线控制31

4.4.3风险转移途径31

第5章其他重要风险的管理32

5.I流动性风险管理32

5.1.1流动性与流动性风险32

5.1.2流动性的度量和计算33

5.1.3流动性风险的原因和预警33

5.1.4老式流动性风险管理措施33

5.1.5现代流动性风险管理措施34

5.2国家风险管理35

5.2.1国家风险评级35

5.2.2国家风险评估35

5.2.3国家风险管理措施35

5.3声誉风险管理36

5.3.1声誉风险管理的作用和重要特性36

5.3.2声誉风险管理的基本做法36

5.4法律/合规风险管理37

5.4.1作用和重要内容37

5.4.2基本做法37

5.5战略风险管理38

5.5.1作用38

5.5.2战略风险管理的基本做法38

第六章银行监管和市场约束38

6.1银行监管(bankregulation)39

6.1.1银行监管的内容39

6.1.2银行监管措施42

6.1.3银行监管规则44

6.2市场约束44

6.2.1市场约束和信