2025年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（1219）.docxVIP

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国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项是风险价值（VaR）的核心定义？

A.一定时间内最大可能损失的期望值

B.在给定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失

C.极端市场条件下的预期尾部损失

D.基于历史模拟法计算的日均收益波动值

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk）的标准定义是“在给定置信水平（如95%或99%）和持有期（如1天或10天）下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失”。选项A错误，因VaR是“最大可能损失”而非“期望值”；选项C描述的是预期尾部损失（ES）；选项D仅涉及计

该用户很懒，什么也没介绍

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