风险经理考试题库及答案.docVIP

风险经理考试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种风险不属于市场风险？（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

2.风险评估的主要方法不包括（）。

A.风险矩阵

B.情景分析

C.内部评级法

D.德尔菲法

3.商业银行的核心资本不包括（）。

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.贷款损失准备

4.以下关于风险偏好的说法，错误的是（）。

A.反映了银行在追求经营目标时愿意承担的风险水平

B.是制定风险管理策略的重要依据

C.等同于风险承受能力

D.通常以定性和定量相结合的方式表达

5.信用风险监测的主要指标不包括（）。

A.不良贷款率

B.拨备覆盖率

C.资本充足率

D.逾期贷款率

6.操作风险损失事件分类不包括（）。

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.客户、产品和业务活动事件

D.市场波动事件

7.风险文化的核心是（）。

A.风险管理理念

B.风险管理制度

C.风险管理流程

D.风险管理技术

8.以下哪种风险管理策略属于风险转移？（）

A.风险规避

B.风险分散

C.购买保险

D.风险对冲

9.流动性风险的主要衡量指标不包括（）。

A.流动性比例

B.核心负债依存度

C.存贷比

D.资本回报率

10.风险限额管理的核心是（）。

A.设定风险限额

B.监测风险限额执行情况

C.超限额处理

D.限额调整

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.市场风险包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

E.信用风险

2.风险评估的要素包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险应对

3.商业银行的风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险报告

4.信用风险的主要形式包括（）。

A.违约风险

B.结算风险

C.市场风险

D.流动性风险

E.操作风险

5.操作风险的特点包括（）。

A.内生性

B.复杂性

C.不对称性

D.可预测性

E.传染性

6.风险文化的层次包括（）。

A.风险管理理念

B.风险管理制度

C.风险管理流程

D.风险管理行为

E.风险管理环境

7.风险管理策略包括（）。

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险对冲

E.风险补偿

8.流动性风险的成因包括（）。

A.资产负债期限结构错配

B.信用风险增加

C.市场流动性紧张

D.操作风险

E.宏观经济形势变化

9.风险限额的设定原则包括（）。

A.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险

B.限额指标通常包括盈利性、资本类、风险类和零容忍度类指标

C.强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度

D.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准

E.体现业务发展和风险管理的协调一致，考虑业务条线的收益预期，设定相应的资本、风险和收益的综合目标

10.风险报告的内容包括（）。

A.风险状况

B.损失事件

C.诱因及对策

D.关键风险指标

E.资本金水平

三、判断题（每题2分，共10题）

1.风险就是损失的不确定性。（）

2.市场风险只存在于银行的交易账户中。（）

3.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（）

4.操作风险与信用风险、市场风险相比，具有普遍性、非营利性和可转化性等特点。（）

5.风险偏好是银行在追求经营目标时愿意承担的风险水平，等同于风险承受能力。（）

6.风险评估是风险管理的基础，其目的是识别和评估潜在的风险因素及其影响程度。（）

7.风险管理策略一旦确定，就不能再进行调整。（）

8.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。（）

9.风险限额管理是对风险进行事前控制的重要手段。（）

10.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，贯穿于整个流程和各个层面。（）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述风险识别的方法。

2.简述风险计量的常用方法。

3.简述风险监测的主要内容。

4.简述风险控制的主要措施。

五、讨论题（每题5分，共4题）

1.如何