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2025年中级银行从业风险管理冲刺试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共70分）

1.银行风险管理的基本流程一般不包括以下哪个环节？

A.风险识别

B.风险计量

C.风险定价

D.风险报告

2.在风险管理理论中，通常将风险定义为未来不确定性对组织目标实现的影响，这种不确定性主要来源于信息的不完备性。

A.正确

B.错误

3.根据风险发生的可能性及损失程度，风险可以分为多种类型。以下哪项不属于常见的风险分类维度？

A.风险的来源

B.风险的影响范围

C.风险的可控性

D.风险的计量方法

4.银行风险管理组织架构中，董事会及其下设的风险管理委员会承担着对银行风险管理制度和风险状况最终监督的责任。

A.正确

B.错误

5.以下哪项不属于银行的主要风险类别？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险（指外部法律环境变化风险，而非合规风险）

6.信用风险的核心在于借款人未能履行合约义务，导致银行遭受损失的可能性。这种损失主要源于借款人的违约行为。

A.正确

B.错误

7.巴塞尔协议III对银行信用风险管理的核心要求之一是实施有效的内部评级体系，特别是对风险暴露进行准确的风险计量。

A.正确

B.错误

8.在信用风险计量模型中，预期损失（EL）通常被定义为在一定的置信水平下，借款人违约所能造成的平均损失。

A.正确

B.错误

9.以下哪种工具通常不作为信用风险的直接控制手段？

A.设定信用额度

B.要求提供抵押品

C.进行严格的贷后管理

D.使用复杂的期权定价模型

10.市场风险是指由于市场价格（如利率、汇率、股价、商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。VaR（ValueatRisk）是衡量市场风险的核心指标之一。

A.正确

B.错误

11.压力测试是银行评估在极端不利的市场条件下，其风险抵御能力的一种重要方法，它补充了VaR等方法无法完全捕捉的“肥尾”风险。

A.正确

B.错误

12.市场风险的限额管理通常包括对风险价值（VaR）、敏感性分析限额、头寸限额等多种形式。

A.正确

B.错误

13.操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致银行损失的风险。内部欺诈是操作风险的一种重要类型。

A.正确

B.错误

14.根据巴塞尔协议III，操作风险的监管资本要求主要基于银行过去一定年限内的操作风险损失数据进行计算。

A.正确

B.错误

15.流程管理是操作风险管理的重要组成部分，通过优化业务流程、明确职责、加强审批环节可以有效降低操作风险发生的概率。

A.正确

B.错误

16.流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.正确

B.错误

17.银行流动性风险管理的核心在于保持资产与负债的良好匹配，确保在资金流出时能够有足够的资金来源。

A.正确

B.错误

18.流动性覆盖率（LCR）是衡量银行短期流动性风险监管指标之一，它要求银行持有的高流动性资产能够覆盖其30天内的净资金流出。

A.正确

B.错误

19.流动性风险与信用风险、市场风险之间存在密切的联系，例如，流动性短缺可能迫使银行在不利市场上出售资产，从而引发市场风险；或为了筹集资金而加大高风险贷款发放，从而增加信用风险。

A.正确

B.错误

20.合规风险管理是指银行为达到法律法规、监管要求、规则、准则以及内部政策、行为准则等要求所进行的风险管理活动。合规风险管理组织架构应独立于业务部门。

A.正确

B.错误

21.商业银行合规风险管理的核心目标是确保银行经营活动严格遵守法律法规，避免因不合规行为受到监管处罚、重大财务损失或声誉损害。

A.正确

B.错误

22.内部控制是银行管理各项业务活动、实现风险管理目标的重要手段，它贯穿于银行业务的各个方面。

A.正确

B.错误

23.《商业银行法》是我国银行业监管体系的基础性法律，其中对商业银行的风险管理提出了基本原则和要求。

A.正确