金融数学应用与金融风险防控研究毕业论文答辩.pptx

第一章绪论：金融数学在风险防控中的应用背景第二章VaR模型应用：传统风险度量方法第三章Copula模型应用：跨市场风险关联度分析第四章机器学习在风险防控中的应用第五章金融科技与风险防控第六章结论与建议

01第一章绪论：金融数学在风险防控中的应用背景

第1页绪论：金融数学与风险防控的交汇在当今全球金融市场中，衍生品交易已占据主导地位，其中场外交易占比超过$500万亿，但透明度不足导致风险频发。2008年金融危机中，$1.4万亿美元的损失主要源于衍生品交易的复杂性。金融数学通过随机过程和蒙特卡洛模拟等工具，为风险量化提供了科学依据。以高盛为例，其2007年信用违约互换（CDS）业务