天津大学《国际金融》2020-2021年期末试卷.pdfVIP

天津大学2020-2021学年第一学期

《国际金融》期末试卷A

开卷考试

⼀、判断题（每⼩题1分，共10×1=10分）

（）1．记账外汇可以对第三国进⾏⽀付。

（）2．在我国境内不禁⽌外币流通，可以以外币计价结算。

（）3．⼀国货币汇率升值将有利于进⼝。

（）4．如果⼀国的货币对外汇率下降，其他因素不变的情况下则国内物价上涨。

（）5．在期汇投机时，先卖出期汇后买进期汇的投机交易称为卖空；先买进期汇后卖出期汇的投机交易称为买空。

（）6．套利⾏为可以不考虑汇率的变化因素。

（）7．⼀笔应收或应付外币账款的时间结构对外币风险的⼤⼩具有间接影响。

（）8．如果以外币作为计价货币，外汇风险则转移到交易对⼿⼀⽅，出⼝以外币计价的⽐例⾼，说明海外对本国商品需求强

烈。

（）9．国际收⽀反映着⼀国对外的全⾯关系。

（）10．国际收⽀平衡表中的⽆偿转移不属于经常项⽬。

⼆、选择题（每⼩题1分，共10×1=10分）

1．银⾏在为顾客提供外汇买卖的中介服务中，如果在营业⽇内⼀些币种的出售额低于购⼊额称之为（）。

A．空头B．多头C．卖空D．买空

2．如果⼀种货币的远期汇率低于即期汇率，称之为（）。

A．升⽔B．贴⽔C．隔⽔D．平⽔

3．购买⼒平价指由两国货币的购买⼒所决定的（）。

A．汇率B．价格

C．外汇D．利率

4．发达国家⼀般采取⿎励资本（）的政策。

A．输出B．输⼊

C．投资D．外流

5．在浮动汇率制度下，外汇市场上的外国货币供过于求时，则（）。

A．外币价格上涨，外汇汇率上升B．外币价格下跌，外汇汇率下降

C．外币价格上涨，外汇汇率下降D．外币价格下跌，外汇汇率上升

6．因意料之外的汇率变动通过影响企业⽣产销售数量、价格、成本，引起企业未来⼀定期间收益或现⾦流量减少的⼀种潜在

损失，这种类型的外汇风险称为（）。

A．交易结算风险B．转换风险C．经济风险D．储备风险

A．汇率风险B．交易结算风险C．经济风险D．转换风险

7．指在国际⽀付中，通过预测⽀付货币汇率变动趋势，提前或错后了结外币债权债务关系，来避免外汇风险或获取风险报

酬，这种外汇风险管理的⽅法称为（）。

A．货币选择法B．货币保值条款

C．提前错后法D．外汇交易法

8．国际收⽀平衡表采⽤（）⽅式编制。

A．增减记账法式B．复式记账法

C．单式记账法D．收付记账法

9．以减少财政指出、提⾼税率、再贴现率和法定存款准备率等⽅法来对国际收⽀⾚字进⾏调整的政策是（）。

A．外汇缓冲政策B．直接管制

C．财政和货币政策D．汇率政策

10．某公司三个⽉后有笔100万美元的现⾦流⼊，为防范美元汇率风险，该公司可以考

虑做笔三个⽉期⾦额为100万美元的（）。

A．买⼊期货B．卖出期货C．买⼊期权D．互换

三、汇率换算与报价案例分析（每题5分，共6×5=30分）

1．若个英国银⾏给出的汇率报价是：

即期汇率：GBP1=USD1.6425/35

⽉期远期差价：0.75/73

⼆⽉期远期差价：1.35/1.32

三⽉期远期差价：2.03/2.00

问：（1）银⾏买⼊即期美元的价格是多少

（2）客户卖出⽉期美元的价格是多少？

（3）银⾏卖出⼆⽉期美元的价格是多少？

（4）客户卖出三⽉期美元的价格是多少？

2．假设某银⾏挂牌汇率为1美元=122.30/40⽇元1英镑=1.4385/95美元，问A公司如果要以⽇元向银⾏买进英镑，汇率是多少?

3．某⽇汇价：USDl=GBP0.6780／90，三个⽉远期汇价：USD1=0.6710／30。写出以GBP货币为基准货币的三个⽉点

数。

4．某⽇纽约外汇市场上美元/瑞⼠法郎的即期汇率为1.6030/40，3个⽉远期点数为140/135，试计算瑞⼠法郎/美元3个⽉远期

点数？

5．即期汇率：美元/瑞⼠法郎1.4860/70，个⽉远期37/28

英镑/美元1.6400/10，个⽉远期8/16

求：英镑/瑞⼠法郎的个⽉远期汇率？

6．已知某⽇外汇市场⾏情为：即期汇率EUR／USD=l.2825，三个⽉欧元升⽔30点。

假定美国进⼝商从德国进⼝价值200万欧元的机器设备，3个⽉后⽀付。若3个⽉后市场汇率变为EUR／USD=1.3050。

问：

（1）若美国进⼝商现在购买200万欧元现汇，需要⽀付多少美元?

（2）若美国进⼝商3个⽉后购买200万欧元现汇，需要⽀付多少美元?

（3）若美国进⼝商