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基于产业关系的高维协方差估计在投资组合中的应用.pdf

基于产业关系的高维协方差估计在投资组合中的应用.pdf

    摘要

    摘要

    根据现代投资组合理论，切线投资组合的权重完全由股票资产的预期收

    益和资产收益的协方差矩阵决定。然而，当资产数量众多时，估计预期收益

    以及大规模资产的高维协方差矩阵变得更加困难。而随着投资组合相关研究

    的逐渐发展，更多学者发现对高维协方差矩阵施加某种结构属性可以有效提

    高矩阵估计精度，同时，在模型中引入有效的额外上下文信息有助于进行投

    资组合权重拟

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