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商业银行风险管理政策文件

第一章总则

第一条目的与依据

为全面、有效地识别、计量、监测、控制和报告本行所面临的各类风险，保障本行资金安全，维护资产质量，确保审慎经营，实现可持续发展，根据国家相关法律法规、金融监管规定以及本行章程，特制定本政策。

第二条适用范围

本政策适用于本行各级机构、所有业务条线及全体员工在开展业务活动和管理过程中的风险管理行为。本行控股子公司可参照本政策，结合自身实际情况制定相应风险管理政策，并报本行备案。

第三条风险管理目标

本行风险管理的总体目标是：建立健全全面风险管理体系，将风险控制在与战略目标、经营规模和风险承受能力相适应的水平，确保本行在审慎经营的前提下，实现风险调整后收益的最大化。具体包括：

（一）确保合规经营，满足监管要求；

（二）保障资产安全，减少损失；

（三）优化资源配置，提升经营效益；

（四）维护本行声誉，增强市场信心。

第四条风险管理基本原则

本行在风险管理过程中，严格遵循以下原则：

（一）全面性原则：风险管理覆盖所有业务领域、所有分支机构、所有员工及所有业务流程。

（二）审慎性原则：以审慎经营为出发点，保持合理的风险偏好，对风险进行充分估计和有效防范。

（三）制衡性原则：建立健全风险识别、评估、计量、控制、监测和报告各环节之间的制衡机制，确保风险管理的独立性和客观性。

（四）有效性原则：风险管理政策和措施应具有可操作性，能够切实防范和控制风险。

（五）匹配性原则：风险管理体系的建设与本行的业务规模、复杂程度、风险状况和管理能力相适应。

（六）持续性原则：风险管理是一个动态过程，需根据内外部环境变化持续改进和完善。

第二章风险管理组织架构与职责

第五条组织架构

本行建立由董事会、高级管理层、风险管理部门及各业务部门、分支机构组成的多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构。

第六条董事会职责

董事会是本行风险管理的最高决策机构，对风险管理承担最终责任，主要职责包括：

（一）审批本行风险管理的战略、政策和基本制度；

（二）确定本行的风险偏好和风险容忍度；

（三）审议并批准本行重大风险事件的处置方案；

（四）监督高级管理层在风险管理方面的履职情况；

（五）其他应由董事会承担的风险管理职责。

第七条高级管理层职责

高级管理层是本行风险管理的执行机构，对董事会负责，主要职责包括：

（一）组织实施董事会批准的风险管理战略、政策和制度；

（二）制定具体的风险管理流程和操作规程；

（三）建立健全风险管理组织体系，配备足够的专业人员；

（四）定期向董事会报告风险管理状况和重大风险事件；

（五）组织开展风险管理培训，培育风险管理文化；

（六）其他应由高级管理层承担的风险管理职责。

第八条风险管理部门职责

风险管理部门是本行风险管理的专职职能部门，在高级管理层领导下开展工作，主要职责包括：

（一）牵头制定和修订本行风险管理政策、制度和流程；

（二）组织开展风险识别、评估、计量、监测和报告工作；

（三）对各类业务风险进行统一管理和监控，提出风险控制建议；

（四）推动风险管理工具和技术的应用；

（五）组织或参与重大风险事件的调查与处置；

（六）开展风险管理培训和宣传。

第九条业务部门职责

各业务部门是其业务范围内风险管理的第一道防线，对本部门经营管理中产生的风险承担直接责任，主要职责包括：

（一）在业务开展过程中严格执行本行风险管理政策和制度；

（二）主动识别、评估和控制本部门业务活动中的风险；

（三）及时向风险管理部门报告本部门发生的风险事件和风险隐患；

（四）配合风险管理部门开展风险检查和评估工作。

第三章风险识别、评估与计量

第十条风险识别

本行定期和不定期地组织开展全面的风险识别工作，识别范围包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险等。风险识别应贯穿于业务产品设计、审批、发放、运营及退出的全过程。

第十一条风险评估

本行根据风险发生的可能性和潜在影响程度，对识别出的风险进行评估，确定风险等级。风险评估方法应结合定性和定量分析，并根据实际情况不断优化。

第十二条风险计量

对于可计量的风险，本行应采用适当的风险计量模型和方法进行量化分析，如信用风险的违约概率、违约损失率、风险敞口等，市场风险的风险价值等。风险计量模型应经过验证和审批，并定期进行回顾和调整。

第四章风险控制与缓释

第十三条风险控制策略

本行根据风险评估结果和风险偏好，制定并实施相应的风险控制策略，包括风险规避、风险降低、风险分散和风险承受等。

第十四条信用风险管理

针对信用风险，本行应建立健全客户评级、授信审批、限额管理、贷后管理等制度，严格执行授信政策，加强对客户信用状况的跟踪和分析，有效控制不良资产的产生。

第十五条市场风险管理

针对市场风险，本行应建立完善的市场